Similitudes entre Bambú y el trader
Existe un árbol llamado bambú, posee una gran diferente respecto a la mayoría de árboles, a la hora de su crecimiento lo realiza de una manera diferente, pero con similitudes con el trader.
¿Qué hace el bambú similar al buen trader?
Casi todos los árboles crecen de forma continuada a lo largo de los años, en cambio el bambú no traspasa la tierra hasta pasados más o menos cuatro años. Posteriormente en el quinto año, ocurre algo espectacular empieza a crecer a un ritmo agigantado.
Esto se aprecia dado que en tan sólo cinco semanas, el bambú alcanzar hasta los 20 metros de altura, esta apreciación parece como si se pudiera ver el crecimiento a simple vista, pero durante ese tiempo tiene que haber sido regado, abonado, etc.
Este tipo de árbol y el trader reflexión.
La vida en si, o en el caso que nos trata el trading muchas veces funciona de forma similar.
El trader puede estar operando durante mucho tiempo, semanas, meses e incluso años, sin ver ningún progreso en su estrategia o en su cuenta y posteriormente todo cambia, empieza a obtener rentabilidad de una forma asombrosa, y todo parece ser una maravilla.
Por encontrar una buena estrategia, pero en el trading hay que mantener los pies sobre la tierra e ir poco a poco, hay que coger este referente del bambú para pensar en no tener prisa y formarse continuamente ,no creer que es la última posibilidad de entrar en el mercado.
El mercado nunca se acaba solo se acaba el dinero para poder estar en el.
Hay que tener muy claro que los mercados, poseen sus características propias, como los sistemas o estrategias seleccionadas para operar, no existe ningún sistema que se comporte igual de bien en cualquier mercado.
Análisis de trader
Es tan sencillo como ver si se está utilizando uhttps://www.yatrading.com/blog-trading/trader/na estrategia tendencial, hasta que el mercado no se comporte de dicha forma, no funcionara, que si se puede conseguir es tener una mayor estabilidad, que opere muy poco o inclusive que no opere.
Esa es la gran dificultad en diseñar e implantar el sistema de trading, para estar confiado en el y que cuando el mercado acompañe, se obtengan los beneficios, lo mismo pasa en sistemas anti-tendenciales o aquellos que se benefician de los movimientos laterales.
El momento de desarrollo
Una vez se tenga las raíces bien consolidadas será cuando empezaremos a crecer como y tener éxito de forma exponencial, sin prisa pero sin pausa, no existe nadie que acierte siempre en el trading, pero si existe especialistas que saben medir su riesgo y por ello triunfan.
¿Cómo funciona el Trading?
Actualmente en los tiempos que corren, el trading, se está popularizando entre los particulares, con las operaciones especulativas en los mercados financieros, ha proliferado muchos puntos de encuentro tanto en internet como ponencias y seminarios.
Todo con la intención de potenciar este sector, hasta hace poco tiempo, totalmente tabú para particulares.
La mayoría de brokers o mayorista de productos financieros, plataformas, señales, formadores, gurus, y un largo etc.
¿Qué posibilidades brindan los Brokers para el trading?
Ofrecen servicios didácticos que hay que empezar a analizar y valorar desde un punto objetivo y ver el que más le conviene a cada persona que desea adentrarse en este apasionante mundo del trading, no todos los productos son aptos para cualquiera.
Importante centrarse sobre todo el capital necesario y alto riesgo tiene que ser valorado, con la consiguiente formación continuada que no nos cansamos de resaltar en el blog que es imprescindible tenerla de forma continuada.
Consejos para hacer trading de forma correcta
En el trading las prisas son malas, y hay que tener siempre en mente que aunque se deje pasar una posición que podía haber sido positiva, el mercado nunca se acaba y siempre hay nuevas oportunidades.
Lo que se acaba puede ser el capital, por ese motivo hay que considerarlo como el bien más preciado, al ser la materia prima del trader o inversor.
Mucho ojo con la información que encontramos sobre le trading en los medios.
Las falsas expectativas, y publicidades engañosas o a medias, que existen en la red, mostrando la facilidad de hacer dinero, pueden ser el error del novato.
El trading no es fácil y requiere de una disciplina muy grande si se quiere operar de forma consistente y durar en el tiempo, para lograr unos beneficios de forma continuada.
¿Cómo convertirse en trader profesional?
El ser trader a tiempo completo, puede ser de las profesiones más difíciles de llevar, tanto del desgaste físico por horas delante de un ordenador, como psicológico por la presión a la que se ve inmerso diariamente.
Y no dejar de lado que nos estamos jugando dinero, que seguramente provenga del ahorro acumulado en el pasado.
Las diferentes ofertas del mercado suministradas por los diferentes brokers, no hay que dejar de la mano que es su sustento el que realicemos contra más operaciones mejor.
El discernir el broker idóneo es una tarea ardua que requiere su tiempo, encontrar las mejores comisiones en el mercado que desee trabajar, unido con las mejores comisiones de ejecución, y apoyo de soporte técnico y personal.
No tener prisa para ser un trader proceso de aprendizaje
El ser un novato en trading o inexperto, en un entorno tan feroz y virtual en un sector financiero que se emplea el dinero, tiene su complejidad y más en cuenta real que en cuenta demo que es todo ficticio y no afecta de la misma manera los factores psicológicos tan importante en el trading.
Los pasos siempre tendrían que ser formación, cuenta demo aplicando operativa como si fuera real al 100%.
Empezar con cuentas reales con muy poquito apalancamiento y capital pequeño e ir evolucionando poco a poco, el trading es una carrera pero de fondo.
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Las Redes Neuronales en el Trading
Actualmente estamos observando la proliferación del termino Redes Neuronales en el trading y a los sistemas de trading automáticos de éxito basados en redes neuronales, por ello vamos a intentar aclarar un poco el tema.
¿Qué son las Redes Neuronales?
Las redes neuronales son la búsqueda de similitudes observadas en las neuronas biológicas, aplicadas sobre mecanismos artificiales con modelos matemáticos, “inteligencia artificia”, con el objetivo que la máquina sea capaz de reproducir en la medida de lo posible el comportamiento de respuesta del cerebro humano, “ordenadores que piensen”.
Red neuronal está compuesta de neuronas, cada neurona recibe unas entradas a través de interconexiones para emitir una salida.
La salida es el resultado de tres funciones.
En la función de propagación: suma de las entradas por el peso de interconexión.
La función activación: Que modifica o no la de propagación.
Función de transferencia: Asignación de valor a la función de activación, y así acotar la salida de neuronas.
La implementación de la red neuronal al sistema automático se caracteriza por:
Diseño: Selección de la estructura de la red neuronal y del número de neuronas que lo forman.
Entrenamiento: Aportación de los datos de entrada y salida a la estructura creada, para que pueda aprender.
Implementación: Suministro de las entradas a la red neuronal para que genere las salidas en base a la fase de entrenamiento.
APLICACIÓN SISTEMA NEURONAL TRADING:
En primer lugar deberemos entrenar al sistema mostrando las pautas correctas de entradas y salidas, clasificando y cuantificando, unido con las variables e indicadores, si la fase de entrenamiento, para que a termino el sistema sería capaz de analizar los datos del mercado y determinar una entrada y salida correcta con fiabilidad y consistencia.
La ventaja es que las redes neuronales están en continuo aprendizaje, con la aportación de nuevos datos y de los resultados obtenidos de la implementación, aprendizaje tanto del pasado como del futuro.
La falta de emociones es su gran ventaja frente a la operativa manual y su poder de aprendizaje continuo ventaja frente a los sistemas automáticos o robots actuales.
¿Se llegaran hacer sistemas de trading automáticos o robots que sean capaces de aprender por si solos?
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¿Qué es la diversificación en los Sistemas?
Los orígenes del concepto diversificación en las finanzas, data del 1952, al establecer el riesgo de las inversiones por debajo de la media, implementando el trabajo cuantitativo por parte de Harry Markowitz, aplicable también a la diversificación en los Sistemas.
Si una inversión A tiene un rendimiento del 10% con una desviación típica anualizada del 20% y la inversión B, 10% de rendimiento con desviación del 20%, ¿Cuál es la rentabilidad por una cartera compuesta al 50% de cada una de ellas?
El rendimiento se mantiene en un 10%, y si además no están correlacionadas entre si, su desviación típica de reduce al 14%, en vez del 20%.
La importancia de diversifacar con estrategias de trading
Gracias a la diversificación se puede introducir inversiones con mayor riesgo al ser reducido su computo global de la cartera, que al invertir de una sola manera.
Teoría del Portafolio, coloquialmente conocida como el modelo Markowtz, dicha teoría está centrada en maximizar el retorno de la inversión y minimizar el riesgo, las carteras de inversión tienen que estar amparadas bajo la idea de un todo, en lugar de un análisis individual de las partes que la componen.
Un portafolio o cartera, está compuesto por diversas inversiones, en las cuales se invierte cierta proporción de una cantidad total de dinero, denominado monto de inversión. Para una correcta confección, hay que tener en cuenta la volatilidad, como el factor riesgo.
Al realizar la composición, tiene que reflejar la tolerancia al riesgo por parte del inversor, para que esté correctamente confeccionada.
La correlación en trading y su punto de equilibrio
La evolución de los mercados y las posibilidades de diversificación tanto en estrategias, mercados y plazos, está cobrando cada vez más importancia, para una correcta composición de la cartera.
El coeficiente de correlación se denota por:
Determina el grado de correlación existente entre los distintos rendimientos de las inversiones que componen el portafolio. Permite ver como varía el rendimiento de la inversión j al variar el rendimiento de la inversión i. Cuando Pij =1 quiere decir que los rendimientos de las inversiones varía directamente proporcional en el tiempo, si uno aumenta el otro también y viceversa.
Indica ausencia de correlación.
Hay que buscar inversiones con correlaciónal compensar las disminuciones en los rendimientos de la inversión con los aumentos de otras inversiones.
El factor psicológico tan presente en las inversiones, también fue punto a evaluar, al considerar que los inversionistas tienen una conducta racional a la hora de seleccionar la cartera de inversión, al buscar la máxima rentabilidad con el menor riesgo posible.
Se ve representado en la gráfica es preferible la cartera A sobre la B y la C sobre la E, con el mismo nivel de riesgo
La selección de A y C, no es sencilla, al tener mayor rendimiento la C también tiene mayor riesgo, por ello la elección depende del perfil del inversor y la aversión que tenga al riesgo, por ser ambas carteras eficientes.
La diversificación con sistemas de trading automático es muy sencilla de realizar, claro ejemplo es seleccionar estrategias diferentes sin correlación, que operen sobre diversos mercados, la cartera conjunta si está bien efectuada presentará mejores resultados en beneficios en relación al riesgo, mejorando los ratios conjuntos frente a los individuales.
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¿Qué Tipos de Ordenes hay en el Trading?
Las ordenes en el trading, se utilizan para alcanzar ganancias y para protegerse de posibles perdidas.
A MERCADO: Es una orden de compra o venta al precio actual del mercado, su ejecución es inmediata. Se puede ejecutar para abrir una posición o para liquidar una posición anterior.
LIMITADA: Orden de compra o venta a un precio establecido y delimitado.
COMPRA LIMITADA: Es un tipo de orden pendiente, que abrirá la posición de compra a un precio inferior al existente en el momento de crear la orden, se lanzan con previsión que las cotizaciones suban tras haber bajado previamente hasta un punto determinado.
COMPRA STOP: La abrirá posición de compra, a un precio superior al actual, son lanzadas con la previsión que las cotizaciones sigan subiendo.
Del mismo modo las Ordenes de Venta en detalle:
VENTA LIMITADA: Abrirá la posición de venta, a un precio superior al existente en el momento de lanzar la orden. Son creadas con la esperanza que la cotización descienda después de haber subido previamente hasta un punto determinado.
VENTA STOP: La posición de venta, a un precio inferior del existente en el momento de lanzar la orden. Creadas con la esperanza que la cotización siga descendiendo.
STOP LOSS: Punto máximo de perdidas que se desea soportar, siempre tiene que estar fijada por debajo del precio de cotización actual en posición comprada o por encima del precio en posición vendida, al alcanzar el stop la posición se cierra automáticamente.
TRAILLING STOP: Es un tipo de stop dinámico que se mueve con la cotización, para ir consolidando beneficios.
TAKE PROFIT: Marca el objetivo de beneficio en la cotización, al ser alcanzada se cierra automáticamente.
Además hay otras ordenes que hay que conocer…
LA ORDEN GTC “GOOD TILL CANCELED”: Es una orden que permanece activa en el mercado continuamente, hasta que el trade decide cancelarla.
ORDEN GTD “GOOD TILL DATE”: Orden con vigencia hasta una fecha determinada.
LAS ORDENES OCO “ORDER CANCELS OTHER”: Es una mezcla entre limitada y stop loss, al ejecutarse una la otra se cancela automáticamente.
IMAGENES DEL ARTÍCULO DE LA PLATAFORMA TRADINGVIEW
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IMPORTANTE
En ningún momento queremos que lo reflejado en esta web, se considere como recomendaciones.
El objetivo es mostrar la veracidad de las estrategias desde un punto de vista técnico de análisis de los resultados arrojados por los algoritmos de trading, estudiando los años pasados que pueden coincidir o no con los futuros.
El Drawdown en los Sistemas de Trading
El Drawdown, es la mayor serie de pérdidas consecutivas.
Cuando se opera en trading siempre se piensa en las ganancias, pero toda ganancia supone un mayor o menor riesgo. Las perdidas o disminución del capital se denominan en el trading Drawdown.
El Drawdown se representa con el 0 como punto de partida y cuando el capital vuelve a batir el máximo de ganancias conseguidas se vuelve a contar desde el inicio.
Como representación del Drawdown para los beneficios conseguidos juega un valor importante su tamaño. No es lo mismo para alcanzar un beneficio de X , soportar una racha de pérdidas de 2.500 € que una de 5.000 €.
Siempre es mejor sistemas con Drawdown reducido
En condiciones similares, siempre se seleccionará la estrategia de inversión con menor Drawdown.
En los sistemas de trading sobre futuros, la forma de expresar el Drawdown es en capital, por tratarse de operaciones realizadas con unidades de contratación (unidades de contratos de futuros), en vez de efectivos.
Cuando se producen los Drawdowns, hay que analizar la recuperación en el computo total de la estrategia de trading empleada.
Hay que diferenciar entre operativas sobre sistemas de trading sobre futuros de otro tipo de subyacentes.
En futuros, y sobre todo con sistemas, si se pierden 100 puntos esas pérdidas se recuperaran con 100 puntos, siempre que se posean las garantías mínimas requeridas y esté activo, al tratarse de negociaciones sobre unidades.
En acciones, al contrario, cuando se ha perdido el 50% se tiene que recuperar el 100% para volver al nivel inicial por la merma de capital que se ha producido.
Esto ocurre porque al ir invirtiendo en cada entrada un porcentaje del capital, al coger una racha consecutiva positiva, el capital sube exponencialmente y lo mismo ocurre a la inversa con la racha negativa.
Además al contar con menos capital podemos comprar menos títulos, por lo tanto, la recuperación tendría que ser mucho más significativa. Sirva esta tabla como ejemplo.
¿Qué operatica permiten los sistemas de trading automáticos?
La operativa con sistemas automáticos, nos proporciona una ventaja superior a la operativa manual a la hora de cuantificar el DrawDown, por ser el ordenador con el sistema automático programado en el lenguaje apropiado de la plataforma elegida.
El operar de esta forma nos hará todo el trabajo de cálculo gracias a que se posee todo el histórico del subyacente referenciado en la estrategia, el denominado backtesting.
Para su correcta cuantificación, hay que establecer el punto de equilibrio entre las ganancias y las pérdidas con la esperanza matemática positiva, e intentar establecer carteras no correlacionadas entre sí, para tener beneficios estables y de forma continuada.
El DrawDown forma parte del trading y de la estrategia de inversión, por ello, cuanto más delimitado y controlado esté, mejor.
No es el enemigo, es el punto que nos indica el correcto funcionamiento del sistema. Si está dentro de los parámetros fijados, funciona todo correctamente.
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niveles de Fibonacci confirman las zonas de soporte y resistencia. Esto ayuda a tomar decisiones de trading más
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Un clásico de los traders 👏
Lo voy a probar, gracias como siempre 🙂