Estrategia Tendencias Dinámicas

En este artículo vamos a ver la estrategia del Explorador de Tendencias Dinámicas.

Es una estrategia de trading que busca aprovechar las oportunidades en el mercado mediante la combinación de dos potentes indicadores:

El Índice de Momento Estocástico (SMI) y el Advanced Exponential Potential Smoothing.

Veremos cómo estos indicadores trabajan en conjunto para identificar tendencias sólidas y confirmar señales de entrada y salida.

Detalle del Sistema de Tendencias Dinámicas:

El sistema implementa una estrategia de trading basada en dos indicadores principales: el Stochastic Momentum Index (SMI) y el Advanced Exponential Potential Smoothing.

Stochastic Momentum Index (SMI):
- El SMI es un indicador de impulso que mide la relación entre el precio de cierre actual y el rango entre el máximo y mínimo del periodo.
- Se calcula utilizando la función stoch en TradingView, que toma en cuenta los precios de cierre, máximos y mínimos.
- Se aplica una media móvil exponencial (EMA) al SMI para suavizar las señales y obtener una visión más clara de la tendencia.
Advanced Exponential Potential Smoothing:
- Este indicador se utiliza para confirmar la tendencia del mercado.
- El color de la nube creada por este indicador cambia entre verde y rojo, indicando una tendencia alcista o bajista, respectivamente.
- La longitud de la nube se controla mediante el parámetro Cloud_length.
Condiciones de Entrada (Largo y Corto):
- Largo (Compra):
  - Se ejecuta una operación de compra cuando hay un cruce alcista entre el SMI y su EMA.
  - Además, se verifica que el precio esté por encima de la nube verde creada por el indicador Advanced Exponential Potential Smoothing.
- Corto (Venta):
  - Se ejecuta una operación de venta cuando hay un cruce bajista entre el SMI y su EMA.
  - Además, se verifica que el precio esté por debajo de la nube roja creada por el indicador Advanced Exponential Potential Smoothing.
Condiciones de Salida:
- Se establecen niveles de stop-loss y toma de ganancias para las operaciones largas y cortas.
- Para operaciones largas, el stop-loss se establece en el mínimo relevante dentro del periodo definido por Cloud_length, y la toma de ganancias se establece con base en el parámetro de riesgo-recompensa.
- Para operaciones cortas, el stop-loss se establece en el máximo relevante dentro del periodo definido por Cloud_length, y la toma de ganancias también se establece según el riesgo-recompensa.
Indicadores Visuales:
- El fondo del gráfico cambia de color según la tendencia detectada por la nube del indicador Advanced Exponential Potential Smoothing.
- Se dibujan formas triangulares verdes y rojas para señalar los momentos de compra (largo) y venta (corto), respectivamente.

Este sistema busca capturar movimientos de precio en tendencias identificadas por el SMI y confirmadas por la nube del indicador Advanced Exponential Potential Smoothing.

Las condiciones de entrada y salida están diseñadas para optimizar las oportunidades de beneficio y gestionar los riesgos asociados.

Como con cualquier estrategia de trading, se recomienda realizar pruebas exhaustivas y ajustes según las condiciones del mercado y las preferencias individuales.

ESTRATEGIA en TRADINGVIEW – Nasdaq 4h

CÓDIGO DE LA ESTRATEGIA DE TRADING

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Análisis de Rendimientos del Sistema de Trading – Nasdaq 4h

El análisis de los rendimientos del sistema de trading proporciona información valiosa sobre su desempeño. A continuación, desglosaremos los elementos clave de los resultados presentados:

Beneficio neto:
5 241.43 USD
0.52%
5 241.43 USD

Beneficio Bruto:
- El beneficio bruto total del sistema es de 7,289.19 USD.
- Este beneficio representa el monto total ganado sin considerar las pérdidas.
Pérdidas Brutas:
- Las pérdidas brutas del sistema ascienden a 2,047.76 USD.
- Estas pérdidas indican el monto total perdido durante el período analizado.
Ratio de Beneficio a Pérdida:
- El ratio de beneficio a pérdida se calcula dividiendo el beneficio bruto entre las pérdidas brutas.
- En este caso, el ratio es de aproximadamente 3.56, lo que sugiere que, en promedio, por cada dólar perdido, se ganaron 3.56 dólares.
Max Run-up (Máximo Potencial de Ganancias):
- El máximo potencial de ganancias, también conocido como Max Run-up, alcanza los 5,982.91 USD.
- Este valor representa la máxima ganancia obtenida durante el período analizado.
Máxima Serie de Pérdidas:
- La máxima serie de pérdidas es de 2,783.47 USD.
- Indica la mayor cantidad perdida de manera continua durante el periodo evaluado.
Comprar y Mantener el Rendimiento:
- La comparación con el rendimiento de «Comprar y Mantener» es crucial.
- Mientras que el sistema generó ganancias de 7,289.19 USD, la estrategia de «Comprar y Mantener» habría generado un rendimiento de 3,672,549.40 USD.

Conclusiones:

El sistema parece tener un desempeño sólido, generando un beneficio bruto significativo en comparación con las pérdidas.
La relación beneficio-pérdida sugiere una eficacia en la generación de ganancias frente a las pérdidas.
Sin embargo, es esencial tener en cuenta el rendimiento en comparación con la estrategia de «Comprar y Mantener», ya que esto ofrece perspectivas sobre la efectividad relativa del sistema.

Este análisis proporciona una visión general de la rentabilidad del sistema de trading, pero es fundamental realizar una evaluación más detallada y considerar otros factores antes de tomar decisiones de inversión.

Video explicativo del SISTEMA de TRADING

Si quieres dar un paso más en el trading, y quieres darnos sugerencias estamos abiertos a comentarios e ideas constructivas,

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IMPORTANTE:

En ningún momento queremos que lo reflejado en esta web, se considere como recomendaciones.

El objetivo es mostrar la veracidad de las estrategias desde un punto de vista técnico de análisis de los resultados arrojados por los algoritmos de trading, estudiando los años pasados que pueden coincidir o no con los futuros.

Fractales + Volumen + Media Móvil 200

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El Sistema de Trading con Fractales + Volumen + Media Móvil 200, es una estrategia diseñada para identificar oportunidades de entrada y salida en los mercados. Esta estrategia combina tres elementos clave: fractales, volumen y una media móvil de 200 periodos.

Parámetros Configurables

Antes de adentrarnos en la lógica de la estrategia, es esencial entender los parámetros que se pueden ajustar según las preferencias del trader:

Longitud del Volumen (volume_length): Define el periodo utilizado para calcular el volumen.
Umbral de Volumen (volume_threshold): Establece el nivel necesario de aumento del volumen para activar una señal.
Longitud de la Media Móvil (sma_length): Determina el periodo de la media móvil de 200.
Longitud del Fractal (fractal_length): Define la extensión del periodo para identificar fractales.

Lógica de la Estrategia

La estrategia se basa en tres condiciones principales:

Fractales Alcistas y Bajistas: Utiliza funciones específicas para identificar fractales alcistas y bajistas en el gráfico, señalando posibles puntos de inversión de la tendencia.

Volumen Significativo: La estrategia considera el volumen en relación con una media móvil, activando señales cuando el volumen supera un umbral predefinido.

Media Móvil de 200 Periodos: La media móvil de 200 periodos actúa como un filtro de tendencia. Las señales de compra se activan cuando el cierre es superior a esta media, mientras que las señales de venta se ejecutan cuando el cierre es inferior.

Condiciones de Entrada y Salida

Entrada Larga: Se realiza cuando se identifica un fractal alcista, el volumen es significativo y el cierre está por encima de la media móvil de 200. La posición se cierra automáticamente al generarse una señal opuesta.
Entrada Corta: Ocurre cuando se detecta un fractal bajista, el volumen es significativo y el cierre está por debajo de la media móvil de 200. Al igual que en las posiciones largas, la estrategia cierra automáticamente la posición al generarse una señal opuesta.

Visualización en el Gráfico

La estrategia también incluye la representación gráfica de la media móvil de 200 periodos para ayudar a los traders a visualizar la tendencia predominante.