Estrategia Tendencias Dinámicas

Estrategia Tendencias Dinámicas

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En este artículo vamos a ver la estrategia del Explorador de Tendencias Dinámicas.

Es una estrategia de trading que busca aprovechar las oportunidades en el mercado mediante la combinación de dos potentes indicadores:

El Índice de Momento Estocástico (SMI) y el Advanced Exponential Potential Smoothing.

Veremos cómo estos indicadores trabajan en conjunto para identificar tendencias sólidas y confirmar señales de entrada y salida.

Detalle del Sistema de Tendencias Dinámicas:

El sistema implementa una estrategia de trading basada en dos indicadores principales: el Stochastic Momentum Index (SMI) y el Advanced Exponential Potential Smoothing. 

  1. Stochastic Momentum Index (SMI):

    • El SMI es un indicador de impulso que mide la relación entre el precio de cierre actual y el rango entre el máximo y mínimo del periodo.
    • Se calcula utilizando la función stoch en TradingView, que toma en cuenta los precios de cierre, máximos y mínimos.
    • Se aplica una media móvil exponencial (EMA) al SMI para suavizar las señales y obtener una visión más clara de la tendencia.

  2. Advanced Exponential Potential Smoothing:

    • Este indicador se utiliza para confirmar la tendencia del mercado.
    • El color de la nube creada por este indicador cambia entre verde y rojo, indicando una tendencia alcista o bajista, respectivamente.
    • La longitud de la nube se controla mediante el parámetro Cloud_length.

  3. Condiciones de Entrada (Largo y Corto):

    • Largo (Compra):

      • Se ejecuta una operación de compra cuando hay un cruce alcista entre el SMI y su EMA.
      • Además, se verifica que el precio esté por encima de la nube verde creada por el indicador Advanced Exponential Potential Smoothing.

    • Corto (Venta):

      • Se ejecuta una operación de venta cuando hay un cruce bajista entre el SMI y su EMA.
      • Además, se verifica que el precio esté por debajo de la nube roja creada por el indicador Advanced Exponential Potential Smoothing.

  4. Condiciones de Salida:

    • Se establecen niveles de stop-loss y toma de ganancias para las operaciones largas y cortas.
    • Para operaciones largas, el stop-loss se establece en el mínimo relevante dentro del periodo definido por Cloud_length, y la toma de ganancias se establece con base en el parámetro de riesgo-recompensa.
    • Para operaciones cortas, el stop-loss se establece en el máximo relevante dentro del periodo definido por Cloud_length, y la toma de ganancias también se establece según el riesgo-recompensa.

  5. Indicadores Visuales:

    • El fondo del gráfico cambia de color según la tendencia detectada por la nube del indicador Advanced Exponential Potential Smoothing.
    • Se dibujan formas triangulares verdes y rojas para señalar los momentos de compra (largo) y venta (corto), respectivamente.

Este sistema busca capturar movimientos de precio en tendencias identificadas por el SMI y confirmadas por la nube del indicador Advanced Exponential Potential Smoothing.

Las condiciones de entrada y salida están diseñadas para optimizar las oportunidades de beneficio y gestionar los riesgos asociados.

Como con cualquier estrategia de trading, se recomienda realizar pruebas exhaustivas y ajustes según las condiciones del mercado y las preferencias individuales.

 

ESTRATEGIA en TRADINGVIEW – Nasdaq 4h

CÓDIGO DE LA ESTRATEGIA DE TRADING 

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Análisis de Rendimientos del Sistema de Trading – Nasdaq 4h

El análisis de los rendimientos del sistema de trading proporciona información valiosa sobre su desempeño. A continuación, desglosaremos los elementos clave de los resultados presentados:

Beneficio neto:
5 241.43 USD
0.52%
5 241.43 USD

  1. Beneficio Bruto:

    • El beneficio bruto total del sistema es de 7,289.19 USD.
    • Este beneficio representa el monto total ganado sin considerar las pérdidas.

  2. Pérdidas Brutas:

    • Las pérdidas brutas del sistema ascienden a 2,047.76 USD.
    • Estas pérdidas indican el monto total perdido durante el período analizado.

  3. Ratio de Beneficio a Pérdida:

    • El ratio de beneficio a pérdida se calcula dividiendo el beneficio bruto entre las pérdidas brutas.
    • En este caso, el ratio es de aproximadamente 3.56, lo que sugiere que, en promedio, por cada dólar perdido, se ganaron 3.56 dólares.

  4. Max Run-up (Máximo Potencial de Ganancias):

    • El máximo potencial de ganancias, también conocido como Max Run-up, alcanza los 5,982.91 USD.
    • Este valor representa la máxima ganancia obtenida durante el período analizado.

  5. Máxima Serie de Pérdidas:

    • La máxima serie de pérdidas es de 2,783.47 USD.
    • Indica la mayor cantidad perdida de manera continua durante el periodo evaluado.

  6. Comprar y Mantener el Rendimiento:

    • La comparación con el rendimiento de «Comprar y Mantener» es crucial.
    • Mientras que el sistema generó ganancias de 7,289.19 USD, la estrategia de «Comprar y Mantener» habría generado un rendimiento de 3,672,549.40 USD.

Conclusiones:

  • El sistema parece tener un desempeño sólido, generando un beneficio bruto significativo en comparación con las pérdidas.
  • La relación beneficio-pérdida sugiere una eficacia en la generación de ganancias frente a las pérdidas.
  • Sin embargo, es esencial tener en cuenta el rendimiento en comparación con la estrategia de «Comprar y Mantener», ya que esto ofrece perspectivas sobre la efectividad relativa del sistema.

Este análisis proporciona una visión general de la rentabilidad del sistema de trading, pero es fundamental realizar una evaluación más detallada y considerar otros factores antes de tomar decisiones de inversión.

Video explicativo del SISTEMA de TRADING

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En ningún momento queremos que lo reflejado en esta web, se considere como recomendaciones.

El objetivo es mostrar la veracidad de las estrategias desde un punto de vista técnico de análisis de los resultados arrojados por los algoritmos de trading, estudiando los años pasados que pueden coincidir o no con los futuros.

Fractales + Volumen + Media Móvil 200

Fractales + Volumen + Media Móvil 200

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El Sistema de Trading con Fractales + Volumen + Media Móvil 200, es una estrategia diseñada para identificar oportunidades de entrada y salida en los mercados. Esta estrategia combina tres elementos clave: fractales, volumen y una media móvil de 200 periodos.

Parámetros Configurables

Antes de adentrarnos en la lógica de la estrategia, es esencial entender los parámetros que se pueden ajustar según las preferencias del trader:

  • Longitud del Volumen (volume_length): Define el periodo utilizado para calcular el volumen.

  • Umbral de Volumen (volume_threshold): Establece el nivel necesario de aumento del volumen para activar una señal.

  • Longitud de la Media Móvil (sma_length): Determina el periodo de la media móvil de 200.

  • Longitud del Fractal (fractal_length): Define la extensión del periodo para identificar fractales.

Lógica de la Estrategia

La estrategia se basa en tres condiciones principales:

Fractales Alcistas y Bajistas: Utiliza funciones específicas para identificar fractales alcistas y bajistas en el gráfico, señalando posibles puntos de inversión de la tendencia.

Volumen Significativo: La estrategia considera el volumen en relación con una media móvil, activando señales cuando el volumen supera un umbral predefinido.

Media Móvil de 200 Periodos: La media móvil de 200 periodos actúa como un filtro de tendencia. Las señales de compra se activan cuando el cierre es superior a esta media, mientras que las señales de venta se ejecutan cuando el cierre es inferior.

Condiciones de Entrada y Salida

  • Entrada Larga: Se realiza cuando se identifica un fractal alcista, el volumen es significativo y el cierre está por encima de la media móvil de 200. La posición se cierra automáticamente al generarse una señal opuesta.

  • Entrada Corta: Ocurre cuando se detecta un fractal bajista, el volumen es significativo y el cierre está por debajo de la media móvil de 200. Al igual que en las posiciones largas, la estrategia cierra automáticamente la posición al generarse una señal opuesta.

Visualización en el Gráfico

La estrategia también incluye la representación gráfica de la media móvil de 200 periodos para ayudar a los traders a visualizar la tendencia predominante.

CÓDIGO DE LA ESTRATEGIA DE TRADING

mediamovilvolumen3

DESCARGAR CÓDIGO

DETALLE Y EXPLICACIÓN DEL CÓDIGO EN TRADINGVIEW:

Parámetros y Cálculos:
volume_length y volume_threshold: Definen los parámetros del volumen, donde volume_length es la longitud del período para el cálculo de la media móvil del volumen, y volume_threshold es el umbral multiplicador aplicado a la SMA del volumen.

sma_length: Define la longitud de la SMA200.

fractal_length: Define la longitud del período para identificar fractales.

Condiciones de Entrada:
isBullishFractal() e isBearishFractal(): Funciones que identifican fractales alcistas y bajistas respectivamente.

Un fractal alcista se forma cuando hay un máximo más alto precedido y seguido por dos máximos más bajos, y un fractal bajista se forma de manera inversa.

Entrada larga (strategy.long): Se produce cuando se identifica un fractal alcista, se cumple la condición de volumen y el cierre es mayor que la SMA200. Esto indica una posible tendencia alcista.

Entrada corta (strategy.short): Se produce cuando se identifica un fractal bajista, se cumple la condición de volumen y el cierre es menor que la SMA200. Esto indica una posible tendencia bajista.

 

Condiciones de Salida:
Salida larga (strategy.close(«Compra»)): Cierra la posición larga cuando se produce una entrada larga.
Salida corta (strategy.close(«Venta»)): Cierra la posición corta cuando se produce una entrada corta.
Visualización:
plot(sma_200, color=color.red, title=»Media Móvil 200″): Muestra la SMA200 en el gráfico para facilitar la visualización de la tendencia. 

 

 

Explicación del Método

La estrategia Sistema de Trading con Fractales + Volumen + Media Móvil 200, busca identificar oportunidades de trading al combinar tres elementos clave.

Primero, utiliza fractales para señalar posibles puntos de inversión de la tendencia.

Luego, evalúa el volumen en relación con una media móvil, activando señales cuando el volumen supera un umbral predefinido.

Finalmente, incorpora una media móvil de 200 periodos como filtro de tendencia.

La estrategia ejecuta operaciones de compra cuando se detecta un fractal alcista, el volumen es significativo y el cierre está por encima de la media móvil de 200.

Por otro lado, realiza operaciones de venta en condiciones opuestas.

Este enfoque integral proporciona a los traders una herramienta para tomar decisiones informadas basadas en la interacción de fractales, volumen y la tendencia a largo plazo representada por la media móvil de 200 periodos.

Visualización en el Gráfico la estrategia operativa en el Futuro del NASDAQ en 4 horas: 

FRECATALES METODO

Modificación del código base dejando solo las posiciones largas.

ESTRATEGIA SOLO POSICIONES LARGAS
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Video explicatico del Método de Trading

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Método de Trading con Fractals

Método de Trading con Fractals

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En este artículo vamos a tratar un método de trading con Fractales se basa en el uso de los patrones fractales para identificar posibles puntos claves en la tendencia del mercado para tomar posiciones.

Aquí hay una descripción de cómo funciona un método de trading utilizando Fractales:

  1. Fractales:

    • Los fractales son patrones geométricos que muestran la repetición de patrones a diferentes escalas. En el contexto del trading, los fractales se utilizan para identificar niveles clave en el gráfico que podrían indicar cambios en la dirección de la tendencia.

  2. Identificación de Fractales:

    • Fractal Alcista (Flecha Abajo):
      • Se forma cuando hay un pico más alto precedido y seguido por dos picos más bajos a ambos lados.
      • Indica un posible cambio de tendencia a la baja.
    • Fractal Bajista (Flecha Arriba):
      • Se forma cuando hay un mínimo más bajo precedido y seguido por dos mínimos más altos a ambos lados.
      • Indica un posible cambio de tendencia al alza.

  3. Señales de Entrada y Salida:

    • Señal de Compra (Largo):
      • Ocurre cuando se forma un Fractal Bajista (flecha arriba) y el precio rompe la parte superior del Fractal.
      • Indica un posible cambio de tendencia al alza y sugiere una entrada larga.
    • Señal de Venta (Corto):
      • Ocurre cuando se forma un Fractal Alcista (flecha abajo) y el precio rompe la parte inferior del Fractal.
      • Indica un posible cambio de tendencia a la baja y sugiere una entrada corta.
    • Señal de Salida (Cerrar Posición):
      • Puede basarse en la inversión de las condiciones anteriores, indicando un posible cambio en la tendencia y señalando el cierre de la posición abierta.

  4. Gestión del Riesgo:

    • Es esencial implementar prácticas de gestión del riesgo, como establecer stop loss y take profit, para controlar las pérdidas y asegurar ganancias.

El método de trading con Fractales se centra en la identificación de patrones fractales en el gráfico para determinar posibles puntos de inversión de tendencia.

Las señales generadas por la ruptura de los niveles de los fractales pueden indicar oportunidades para entrar o salir del mercado o subyacente.

 

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Estrategia Volumen + Media Móvil 200

Estrategia Volumen + Media Móvil 200

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 La estrategia implementada en el código se basa principalmente en dos indicadores clave: la Media Móvil Simple de 200 períodos (SMA200) y el volumen.

Estos indicadores desempeñan un papel fundamental en la toma de decisiones para las operaciones.

Aquí está la descripción de cómo se utilizan estos indicadores:

  1. Media Móvil Simple de 200 Períodos (SMA200):

    • La SMA200 es un indicador de tendencia que suaviza el precio promedio de cierre de los últimos 200 períodos.
    • En la estrategia, se utiliza como referencia para identificar la dirección general de la tendencia.
    • Las decisiones de entrada y salida se toman en función de la relación entre el precio actual y la SMA200.

  2. Volumen:

    • El volumen es una medida del número de contratos negociados en un período de tiempo determinado.
    • La estrategia utiliza el volumen como un filtro para validar las señales generadas por otros indicadores. En este caso, se compara el volumen actual con la SMA del volumen.
    • La condición de volumen ayuda a confirmar la fuerza de una señal, permitiendo la apertura de posiciones solo cuando el volumen supera un umbral definido en relación con su SMA.

La estrategia busca oportunidades de trading al considerar la interacción entre la SMA200 y el volumen.

La SMA200 proporciona una perspectiva de la tendencia general, mientras que el volumen se utiliza para confirmar la validez de las señales.

La combinación de estos dos indicadores busca capturar movimientos significativos en el mercado, con un énfasis en operar en la dirección de la tendencia respaldada por un aumento en el volumen.

 

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 DETALLE Y EXPLICACIÓN DEL CÓDIGO EN TRADINGVIEW

  1. Parámetros y Configuración:

    • Longitud del Volumen (volume_length): Define la longitud del período para el cálculo del volumen.
    • Umbral de Volumen (volume_threshold): Establece el umbral de volumen necesario para considerar una señal.
    • Longitud de la Media Móvil (sma_length): Especifica la longitud de la SMA de 200 períodos.

  2. Cálculo del Volumen y la Media Móvil:

    • Condición de Volumen (volume_condition): Verifica si el volumen actual es mayor que el promedio móvil simple (SMA) del volumen multiplicado.
    • SMA de 200 Períodos (sma_200): Calcula la media móvil simple de 200 períodos del precio de cierre.

  3. Condiciones de Entrada y Salida:

    • Entrada Larga (strategy.long): Se abre una posición larga si se cumplen las siguientes condiciones simultáneamente:

      • La condición de volumen es verdadera (volume_condition).
      • El precio de cierre es mayor que la SMA de 200 períodos (sma_200).

    • Salida Larga (strategy.close): La posición larga se cierra al precio de mercado.

    • Entrada Corta (strategy.short): Se abre una posición corta si se cumplen las siguientes condiciones simultáneamente:

      • La condición de volumen es verdadera (volume_condition).
      • El precio de cierre es menor que la SMA de 200 períodos (sma_200).

    • Salida Corta (strategy.close): La posición corta se cierra al precio de mercado. 

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DESCARGAR CÓDIGO

 Visualización en el Gráfico:

    • Se grafica en el chart la SMA de 200 períodos (en rojo) para una mejor visualización.

En resumen, la estrategia busca aprovechar movimientos en el precio basándose en la relación del precio con la SMA de 200 períodos y utiliza el volumen como un filtro adicional.

Las posiciones se cierran automáticamente al precio de mercado.

Esta estrategia se debe probar y ajustar cuidadosamente en un entorno simulado antes de implementarla en condiciones reales de mercado, con las correspondientes penalizaciones, tanto de comisiones del broker como de deslizamiento del mercado.

 

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Mejora método de trading, dejar solo las posiciones largas, dado que estadísticamente las posiciones cortas en el intervalo de tiempo eran malas, dejamos el código del sistema para poder descargar y trastear con la estrategia.

ESTRATEGIA SOLO POSICIONES LARGAS
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Métodos de Trading que usan el Volumen

Métodos de Trading que usan el Volumen

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Análisis de la Distribución del Volumen en el Trading

El análisis de la distribución del volumen en el trading, implica estudiar cómo se distribuye el volumen a lo largo del tiempo.

Puede revelar patrones de acumulación o distribución, proporcionando información valiosa sobre posibles movimientos futuros del precio.

El Volumen como Confirmación de Tendencias

Utilizar el volumen como confirmación de tendencias es una estrategia común.

Cuando el volumen aumenta en la dirección de la tendencia, confirma la fortaleza de dicha tendencia.

Por otro lado, una disminución del volumen durante una tendencia puede indicar una posible inversión.

Indicadores de Volumen Oscilante

Los indicadores de volumen oscilante, como el Oscilador de Volumen, son herramientas que evalúan la fuerza del volumen en relación con los movimientos de precios.

Estos indicadores pueden ofrecer señales de sobrecompra o sobreventa basadas en el volumen.

Estrategias Avanzadas con Volumen

 

Perfil de Volumen y Operaciones POC/VAL:

  • El perfil de volumen analiza la distribución del volumen en diferentes niveles de precios. Identificar el Punto de Control (POC) y el Valor Alto (VAL) puede ofrecer insights sobre áreas de gran actividad y posibles zonas de interés para los traders.

Análisis de Volumen por Precio (VPAP):

  • El VPAP examina la relación entre el precio y el volumen en diferentes niveles del mercado. Esto ayuda a determinar dónde se concentran los volúmenes significativos, proporcionando puntos de referencia clave para la toma de decisiones.

Indicadores de Flujo de Dinero (MFIs):

  • Más allá del volumen estándar, los indicadores de flujo de dinero, como el Money Flow Index (MFI), pueden ofrecer una perspectiva única. Al combinar el volumen con factores como la dirección del precio, estos indicadores proporcionan una evaluación más completa de la presión de compra y venta.

Candlesticks con Volumen:

  • Integrar el volumen con patrones de velas puede revelar información adicional. Por ejemplo, un aumento repentino de volumen junto con un patrón de velas específico podría señalar una posible inversión o continuación de tendencia.

 Ideas comunes en los métodos 

Aunque el análisis de volumen puede ser una herramienta poderosa, es esencial abordar los desafíos.

La interpretación incorrecta o la falta de confirmación de otros indicadores pueden llevar a decisiones erróneas.

La gestión de riesgos sigue siendo fundamental en cualquier estrategia basada en volumen.

En nuestra travesía diaria en busca de la verdad en el trading, explorar métodos que utilicen el volumen nos brinda una perspectiva valiosa sobre la dinámica del mercado.

Ya sea mediante el análisis de distribución del volumen, la confirmación de tendencias o el uso de indicadores de volumen oscilante, cada método nos acerca un paso más a entender la verdad subyacente en los movimientos del mercado financiero. 

 

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Richard Dennis – ESTRATEGIA de TRADING

Richard Dennis – ESTRATEGIA de TRADING

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¿Quieres saber todo el detalle de la operativa de Trading de Richard Dennis?

Te explicamos todo sobre la estrategia.

¿Quieres conocer los parámetros de entrada y de salida?, y también analizaremos los rendimientos.

Empecemos con un poco de Historia de quién es Richard Dennis

Richard Dennis es conocido como un trader especializado en materias primas, quién nace en Chicago en 1949.

Empezó a operar en la década de los 70, con un préstamo de $1600 que transformo en seis años en $350 millones.

¿En qué consiste la operativa de Richard?

La estrategia es muy sencilla pero no por ello falta de eficacia, consiste en analizar x periodos de tiempo y si rompe el máximo formado entra a largo con el stop loss situado en el suelo del mínimo de dicho periodo, y viceversa cuando entra en posiciones en corto.

Las posiciones en corto se producen si rompe el suelo formado por el mínimo de X periodo y el stop loss esta en el máximo de los precios del espacio comprendido.

El periodo que marca la estrategia de Richard Dennis por defecto es de 20, utilizado timeframe de dias.

Resumen técnico del Sistema de Trading

Mercado: Mercados tendenciales claros SP500, NASDAQ, DOW JONES.

Espacios temporales: Amplios de días o 4 horas.

Idea principal del sistema de trading: Crea una caja con X velas por defecto 20, ósea coge el máximo y el mínimo de 20 días.

Entrada en largo: Si rompe el máximo del precio de 20 días que sería la resistencia entra en largo y el stop loss lo sitúa en el mínimo del precio de esos 20 días.

Entradas en corto: Si rompe el mínimo del precio de esos 20 días que seria el soporte, entra en corto y pone el stop loss en el máximo del precio de espacio temporal seleccionado de 20 días.

Clasificación de la estrategia de trading de Richard Dennis

Es un sistema claramente tendencial, funcionará bien con volatilidad baja y con tendencias claras del mercado ya sean alcistas o bajistas, y sufrirá cuando el mercado este con movimientos laterales, porque empezaran a saltar los stop loss, acumulando las perdidas.

El planteamiento del sistema es continuo al dejar abiertas las posiciones a cierre de mercado y con espacios temporales tan amplios.

Implementación del sistema en el gráfico y con los indicadores del sistema.

INDICADOR DONCHAIN CHANNEL – DESCARGAR GRATIS

¿Cómo instalar el Indicado en Metatrader?

¿Cómo instalar el SISTEMA en Visualchart?

RESULTADOS EN PORCENTAJES Y AÑOS

Ir a TRADINGVIEW

Aparece en el listado de Indicadores como Donchain Breakout

Conclusión y Reflexión de los resultados arrojados por el Algoritmo de Trading

Como se puede ver en los resultados que arroja la estrategia de trading con sus parámetros configurados por defecto en periodos de 20 días son malos en conjunto cogiendo todo el histórico de las plataformas.

Si nos centramos en al secuencia de resultados del 2008 al 2010, tenemos una racha de tres años muy buena de casi el 30% en 2008, de 10% en 2009 y de 7% en 2010, luego empiezan las secuencias alternativas de resultados positivos y negativos.

Con esta estrategia se ve claramente lo que siempre defendemos que hay que ver histórico suficiente para sacar conclusiones.

De nada sirve lo que se ve mucho de vende humos y falsos gurús de buscar el gráfico perfecto y el espacio de tiempo con resultados positivos.

Ejemplo de mejoras que se pueden plantear al sistema de Richard Dennis.

Planteamos posibles mejoras a la estrategia base de Richard, susceptibles de utilizar las bondades del trading algorítmico, para ver como se comporta mejor sin necesidad de jugarnos nuestro dinero.

Analizar en espacios temporales más cortos para reducir perdidas tan pronunciadas, con stop loss, por porcentajes o por puntos tras la entrada.

Solamente hacer entradas a largo si entramos en mercados fuertes, pensando que la durabilidad de este tipo de mercados es más largo.

Poner un indicador de volatilidad como el ATR, y ver cuál es el valor idónea dependiendo el Timeframe.

Filtrar la entrada con una Media simple de X periodos, larga o corta, de 200 o 40 por ejemplo para ver claramente la tendencia.

Poner alguna media de X periodos que el sistema opere cuando esté en dicho sentido.

Variantes hay muchas, tantas como ideas, pero como siempre recordar que no hay que sobre-optimizar, con excesivos indicadores o filtros porque en backoffice pueden ir genial al desechar muchas entradas pero luego en real empiezan las perdidas por desajustes.

Si quieres dar un paso más en el trading, y programar tu propio sistema o plantea mejoras para uno ya existente, RELLENA el CUESTIONARIO, PRESUPUESTO sin COMPROMISO.

Ideas generales para analizar los Sistemas de Trading y las Estrategias

Desde nuestra humilde opinión un sistema tiene que comportarse estable en periodos de por lo menos de 3 a 5 años, con resultados parecidos sin desviaciones sustanciales, cada sistema tiene que ser rentable por si solo y así al combinarse los riesgos se disminuyen.

Las combinaciones pueden ayudar a conseguir curvas más estables, pero siempre con el cuidado de que los mercados son cambiantes y las pérdidas futuras se pueden solapar y sumar en vez de compensar.

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