¿Quieres saber todo el detalle de la operativa de Trading SMA 200 Cruce?
El sistema es una estrategia de trading que utiliza una media móvil simple (SMA) de 200 períodos.
La idea detrás de esta estrategia es que el precio del activo tiende a regresar hacia su media móvil a largo plazo.
La estrategia utiliza la función «sma» para calcular la media móvil simple de 200 períodos en el precio de cierre del activo.
Luego, se utilizan condicionales para comprar cuando el precio de cierre es mayor que la media móvil y para vender cuando el precio de cierre es menor que la media móvil.
Esto significa que si el precio del activo está por encima de su media móvil de 200 períodos, el sistema entrará en una posición larga (compra).
Si el precio del activo está por debajo de su media móvil de 200 períodos, el sistema entrará en una posición corta (venta).
La estrategia también tiene una función «plot» para mostrar la media móvil en el gráfico, de esta manera se puede visualizar como se comporta el precio frente a la media móvil.
Tener en cuenta que esta es solo una estrategia simple, y debes ajustarla a tus necesidades.
Es importante recordar que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, por lo que es importante backtestear y optimizar cualquier estrategia antes de utilizarla en el trading real.
¿ Indicador SMA o Media Móvil Simple?
El indicador SMA es una herramienta utilizada en el análisis financiero para suavizar los datos de precios y detectar tendencias.
Se calcula mediante el promedio aritmético de un conjunto específico de datos, generalmente el precio de cierre, y se utiliza para seguir las tendencias.
La idea detrás de este indicador es que los datos de precios pueden ser ruidosos y dar lugar a interpretaciones erróneas de las tendencias subyacentes.
Por lo que al promediar varios puntos de datos se logra suavizar estas fluctuaciones y se hace más fácil detectar la tendencia general.
El uso típico es especificar un periodo de tiempo y calcular el promedio de los precios de cierre en ese periodo de tiempo, lo que resulta en una línea que se mueve a medida que se agregan nuevos datos y se descartan los antiguos.
La SMA puede ser utilizado de manera individual o en combinación con otros indicadores técnicos para confirmar las señales de compra y venta generadas por otros indicadores.
Es importante tener en cuenta que el indicador SMA es solo una herramienta más en el análisis técnico y no debe ser utilizado de manera aislada para tomar decisiones de inversión.
Código operativo para TradingView estrategia de trading SMA 200 Cruce
//@version=2strategy(«SMA 200 Trading Strategy») //Variable to store the 200 period SMA sma200 = sma(close, 200) //Buy and Sell conditions if close > sma200 strategy.entry(«Buy», strategy.long) if close < sma200 strategy.entry(«Sell», strategy.short) //Plot the SMA on the chartplot(sma200)
.
¿Cómo se clasifica la estrategia de trading de SMA 200 cruce?
Es un sistema claramente tendencial, funcionará bien con volatilidad baja y con tendencias claras del mercado en sentido alcista o bajista.
Sufrirá cuando el mercado este con movimientos laterales, porque empezaran a cruzar el precio de la media fijada por defecto.
Cómo utilizar el promedio móvil simple (SMA) en el trading: ventajas y desventajas
Una de las desventajas de utilizar el SMA es que puede tener un retraso en comparación con el precio actual debido a que solo se basa en precios pasados.
Por lo tanto, si el precio se está moviendo rápidamente, el SMA puede no reflejarlo de manera oportuna.
Es importante utilizar el SMA junto con otros indicadores técnicos y análisis de tendencias para obtener una visión más precisa del mercado.
El SMA es una herramienta útil para suavizar los movimientos del precio, pero no debe ser utilizado como una herramienta de trading única, ya que puede tener un retraso en comparación con el precio actual.
Importante tener en cuenta esto al utilizar el SMA y combinarlo con otros indicadores técnicos para obtener una visión más precisa del mercado.
Implementación del sistema en el gráfico y con los indicadores del sistema SMA 200 Cruce
En ningún momento queremos que lo reflejado en esta web, se considere como recomendaciones.
El objetivo es mostrar la veracidad de las estrategias desde un punto de vista técnico de análisis de los resultados arrojados por los algoritmos de trading, estudiando los años pasados que pueden coincidir o no con los futuros.
¿Quieres saber todo el detalle de la operativa de Trading SMA 200 Largos?
La estrategia de trading basada en la media móvil simple (SMA) de 200 periodos es una técnica de seguimiento de tendencia que busca aprovechar las tendencias del mercado a largo plazo.
Se calcula el valor de la SMA de 200 periodos para el precio de cierre y se utiliza para determinar la tendencia del mercado, si el precio está por encima de la media se activa una señal de compra y si está por debajo se cierra la posición.
Es fácil de automatizar y seguir, no requiere un análisis complejo del mercado.
Sin embargo, esta estrategia tiene limitaciones, como señales falsas durante períodos de lateralización del mercado, y no incluye criterios para establecer objetivos de beneficio o stop loss.
Es importante complementar esta estrategia con otras técnicas y herramientas de análisis para mejorar su rentabilidad y reducir los riesgos.
¿ Qué es el indicador SMA?
El indicador SMA, o promedio móvil simple, es un indicador técnico utilizado en el análisis financiero para suavizar los datos de precios y ayudar a identificar tendencias.
El indicador se calcula tomando la media aritmética de un número específico de puntos de datos, generalmente cierre de precio, y se utiliza como un indicador de seguimiento de tendencias.
La idea detrás del indicador SMA es que los datos de precios a menudo son ruidosos y pueden dar lugar a interpretaciones erróneas de la tendencia subyacente.
Al tomar el promedio de varios puntos de datos, se suavizan estas fluctuaciones y se hace más fácil ver la tendencia general.
El uso típico es especificar un periodo de tiempo y calcular el promedio de los precios de cierre durante ese periodo de tiempo.
Dará como resultado es una línea que se mueve a medida que se agregan nuevos puntos de datos y se descartan los antiguos.
El SMA se puede utilizar de manera individual o en combinación con otros indicadores técnicos para ayudar a confirmar las señales de compra y venta generadas por otros indicadores.
Código operativo para TradingView estrategia de trading SMA 200 Largos
//@version=4 // Variable de la media móvil simple de 200 periodos sma200 = sma(close, 200) // Condiciones de entrada y cierre isAboveSMA200 = close > sma200 isBelowSMA200 = close < sma200 // Generar señal de compra y cierre if (isAboveSMA200) strategy.entry(«Long», strategy.long) if (isBelowSMA200) strategy.close(«Long») // Asigna un nombre a la estrategia strategy(«SMA 200 Strategy») // Dibuja la SMA de 200 periodos en el gráfico plot(sma200, color = #0000FF, linewidth=2)
¿Cómo se clasifica la estrategia de trading de SMA 200 largos?
Es un sistema claramente tendencial, funcionará bien con volatilidad baja y con tendencias claras del mercado en sentido alcista en esta versión solo toma posiciones en largo.
Sufrirá cuando el mercado este con movimientos laterales, porque empezaran a saltar los stop loss al cruzar el precio la media fijada por defecto.
El planteamiento del sistema es continuo, al dejar abiertas las posiciones a cierre de mercado.
Desventajas del Indicador SMA
Una de las principales desventajas de utilizar el SMA es su retraso en comparación con el precio actual.
Dado que solo se basa en precios pasados, el SMA puede no reflejar de manera oportuna las variaciones rápidas en el precio.
Por esta razón, es crucial utilizar el SMA junto con otros indicadores técnicos y análisis de tendencias para obtener una visión más precisa del mercado.
En conclusión, el SMA es una herramienta valiosa para suavizar los movimientos del precio, pero no debe ser considerado como una herramienta de trading única debido a su retraso en comparación con el precio actual.
Por lo tanto, es importante tener en cuenta esto al utilizar el SMA y combinarlo con otros indicadores técnicos para obtener una visión más precisa del mercado.
Implementación del sistema en el gráfico y con los indicadores del sistema
En ningún momento queremos que lo reflejado en esta web, se considere como recomendaciones.
El objetivo es mostrar la veracidad de las estrategias desde un punto de vista técnico de análisis de los resultados arrojados por los algoritmos de trading, estudiando los años pasados que pueden coincidir o no con los futuros.
¿Quieres saber todo el detalle de la operativa de Trading de Richard Dennis?
Te explicamos todo sobre la estrategia.
¿Quieres conocer los parámetros de entrada y de salida?, y también analizaremos los rendimientos.
Empecemos con un poco de Historia de quién es Richard Dennis
Richard Dennis es conocido como un trader especializado en materias primas, quién nace en Chicago en 1949.
Empezó a operar en la década de los 70, con un préstamo de $1600 que transformo en seis años en $350 millones.
¿En qué consiste la operativa de Richard?
La estrategia es muy sencilla pero no por ello falta de eficacia, consiste en analizar x periodos de tiempo y si rompe el máximo formado entra a largo con el stop loss situado en el suelo del mínimo de dicho periodo, y viceversa cuando entra en posiciones en corto.
Las posiciones en corto se producen si rompe el suelo formado por el mínimo de X periodo y el stop loss esta en el máximo de los precios del espacio comprendido.
El periodo que marca la estrategia de Richard Dennis por defecto es de 20, utilizado timeframe de dias.
Idea principal del sistema de trading: Crea una caja con X velas por defecto 20, ósea coge el máximo y el mínimo de 20 días.
Entrada en largo: Si rompe el máximo del precio de 20 días que sería la resistencia entra en largo y el stop loss lo sitúa en el mínimo del precio de esos 20 días.
Entradas en corto: Si rompe el mínimo del precio de esos 20 días que seria el soporte, entra en corto y pone el stop loss en el máximo del precio de espacio temporal seleccionado de 20 días.
Clasificación de la estrategia de trading de Richard Dennis
Es un sistema claramente tendencial, funcionará bien con volatilidad baja y con tendencias claras del mercado ya sean alcistas o bajistas, y sufrirá cuando el mercado este con movimientos laterales, porque empezaran a saltar los stop loss, acumulando las perdidas.
El planteamiento del sistema es continuo al dejar abiertas las posiciones a cierre de mercado y con espacios temporales tan amplios.
Implementación del sistema en el gráfico y con los indicadores del sistema.
Aparece en el listado de Indicadores como Donchain Breakout
Conclusión y Reflexión de los resultados arrojados por el Algoritmo de Trading
Como se puede ver en los resultados que arroja la estrategia de trading con sus parámetros configurados por defecto en periodos de 20 días son malos en conjunto cogiendo todo el histórico de las plataformas.
Si nos centramos en al secuencia de resultados del 2008 al 2010, tenemos una racha de tres años muy buena de casi el 30% en 2008, de 10% en 2009 y de 7% en 2010, luego empiezan las secuencias alternativas de resultados positivos y negativos.
Con esta estrategia se ve claramente lo que siempre defendemos que hay que ver histórico suficiente para sacar conclusiones.
De nada sirve lo que se ve mucho de vende humos y falsos gurús de buscar el gráfico perfecto y el espacio de tiempo con resultados positivos.
Ejemplo de mejoras que se pueden plantear al sistema de Richard Dennis.
Planteamos posibles mejoras a la estrategia base de Richard, susceptibles de utilizar las bondades del trading algorítmico, para ver como se comporta mejor sin necesidad de jugarnos nuestro dinero.
Analizar en espacios temporales más cortos para reducir perdidas tan pronunciadas, con stop loss, por porcentajes o por puntos tras la entrada.
Solamente hacer entradas a largo si entramos en mercados fuertes, pensando que la durabilidad de este tipo de mercados es más largo.
Poner un indicador de volatilidad como el ATR, y ver cuál es el valor idónea dependiendo el Timeframe.
Filtrar la entrada con una Media simple de X periodos, larga o corta, de 200 o 40 por ejemplo para ver claramente la tendencia.
Poner alguna media de X periodos que el sistema opere cuando esté en dicho sentido.
Variantes hay muchas, tantas como ideas, pero como siempre recordar que no hay que sobre-optimizar, con excesivos indicadores o filtros porque en backoffice pueden ir genial al desechar muchas entradas pero luego en real empiezan las perdidas por desajustes.
Ideas generales para analizar los Sistemas de Trading y las Estrategias
Desde nuestra humilde opinión un sistema tiene que comportarse estable en periodos de por lo menos de 3 a 5 años, con resultados parecidos sin desviaciones sustanciales, cada sistema tiene que ser rentable por si solo y así al combinarse los riesgos se disminuyen.
Las combinaciones pueden ayudar a conseguir curvas más estables, pero siempre con el cuidado de que los mercados son cambiantes y las pérdidas futuras se pueden solapar y sumar en vez de compensar.
IMPORTANTE:
En ningún momento queremos que lo reflejado en esta web, se considere como recomendaciones.
El objetivo es mostrar la veracidad de las estrategias desde un punto de vista técnico de análisis de los resultados arrojados por los algoritmos de trading, estudiando los años pasados que pueden coincidir o no con los futuros.
Un sistema con medias móviles nos permite analizar la tendencia del precio de los activos o subyacentes en un espacio temporal concreto.
Cruce de medias móviles en trading
Cómo su nombre nos indica se basa en que el precio cruza la media o medias y nos indica la tendencia del mercado.
Estas medias se caracterizan por ser cortas o largas y se forman por el número de velas previas que cogen para representar gráficamente el movimiento.
Empecemos con los tipos de medias móviles que nos podemos encontrar
¿Qué es la Media Simple o SMA en trading?
SMA en la abreviatura de la Media Móvil Simple o Simple Moving Average. La SMA se calcula del promedio del cierre del precio de un determinado número de velas previas de una manera lineal, calculando una media simple.
La media simple se calcula sumando los períodos seleccionados divididos por el número de períodos seleccionados.
¿Y EMA o Media Exponencial en trading?
La EMA es la media móvil exponencial, con este nombre las podemos encontrar en las plataformas de trading.
La diferencia respecto a la SMA, es que le da más valor a los precios más recientes.
Se calcula la media exponencial actual = [Precio de cierre – EMA (día anterior)] x multiplicador + EMA (día anterior)
¿Qué valores utilizan los traders?
Normalmente los traders utilizan los valores de entre 9 a 20 a las medias cortas al ser más rápidas y sensibles al precio y valores entre 100 y 200 para medias largas o lentas.
Estrategia de trading con indicador de una Media y Precio
Es la más sencilla y consiste en que el precio cruza la media, y se entra a largo si esta por encima y se entra en corto si esta por debajo, es la más sencilla y fácil de entender.
Sistema de Trading al detalle: Cruce de dos medias móviles
Sistema de trading sencillo, basado en un cruce de dos medias móviles una larga de 200 y una corta de 20.
Las reglas del sistema de cruce de medias móviles son:
Si la media de corta 20 cruza al alza la media larga 200, el sistema hace la compra (C). Y si la media corta cruza a la baja la media larga, el sistema da señal de venta (V).
Resumen técnico del Sistema de Trading
Mercado: Aplicable a todos los subyacentes, movimientos tendenciales.
Espacios temporales: Funciona en todos los timeframes, da menos fallos cuanto más amplios son.
Idea principal del sistema de trading: Entrar cuando la media corta cruce con la larga y así sucesivamente.
Tipo operativa: Sistema de Trading continuo, encadena las operaciones.
Entrada en largo: Cuando la media corta cruza la media larga en sentido alcista, entra a largo.
Entradas en corto: Las entradas a corto se producen al cruzar la media corta la media larga en sentido descendente.
Clasificación de la estrategia de trading de Medias
El cruce de medias se clasifica como una estrategia tendencial de mercado, cuando hay tendencia es cuando mejor funciona el sistema, en periodos laterales al estar cruzándose continuamente se producen los periodos de pérdidas y los drawdowns más elevados.
Implementación del sistema de cruce de medias móviles en el gráfico.
Conclusión y Reflexión de los resultados arrojados por el Algoritmo de Trading
El sistema de trading de cruce de medias, como se puede ver claramente en los resultados, por mucho que se quiera ajustar las medias los resultados son muy volátiles y nada estables, ya que solo arrojan resultados interesantes si coge una tendencia clara.
En el momento el mercado aumenta de volatilidad o se pone en movimientos laterales, se resiente mucho con unos drawdowns muy elevados, al girar continuamente.
Mejoras que se pueden plantear al sistema de Cruce de Medias.
Lo primero que se tiene que considerar que el indicador va con retardo del precio, entonces por si solo no resulta desde nuestra opinión interesante, pero puede servir de filtro respecto a otras estrategias de trading, como aquellas de rupturas de soportes y resistencias.
Ideas generales para analizar los Sistemas de Trading y las Estrategias
Los sistemas de trading tiene que tener un comportamiento continuado y sin muchas variaciones por lo menos de 3 a 5 años, para ver el comportamiento en mercados diferentes, con tendencias claras, y con periodos laterales.
Independientemente lo que se busca si son estrategias de trading tendenciales, es que cuando cojan la tendencia consigan los beneficios y cuando el mercado este en un periodo lateral, se vean lo menos resentidos posibles con drawdowns pequeños.
Hay que ser conscientes que no existe ningún sistema que siempre gane, pero hay que buscar que las perdidas sean lo más reducidas posibles.
IMPORTANTE:
En ningún momento queremos que lo reflejado en esta web, se considere como recomendaciones.
El objetivo es mostrar la veracidad de las estrategias desde un punto de vista técnico de análisis de los resultados arrojados por los algoritmos de trading, estudiando los años pasados que pueden coincidir o no con los futuros.
niveles de Fibonacci confirman las zonas de soporte y resistencia. Esto ayuda a tomar decisiones de trading más
Well-written and easy to understand.
This article provides a fresh perspective on backtesting.
Un clásico de los traders 👏
Lo voy a probar, gracias como siempre 🙂