VWMA (Volume Weighted Moving Average): Qué es, cómo se calcula y cómo interpretarlo
¿Qué es el VWMA?
El VWMA, o Media Móvil Ponderada por Volumen, es un indicador técnico que ajusta el promedio de precios tomando en cuenta el volumen negociado. A diferencia de una media móvil simple, que otorga el mismo peso a cada precio, el VWMA da mayor relevancia a los precios con mayor participación de mercado.
¿Cómo se calcula?
Fórmula del VWMA
El cálculo es relativamente sencillo. Primero, se multiplica cada precio de cierre por su volumen correspondiente. Luego, se suman todos esos productos y finalmente se dividen entre la suma total del volumen:
VWMA = Σ (Precio × Volumen) / Σ Volumen
Como resultado, se obtiene una media móvil más representativa del comportamiento real del mercado. Además, esta fórmula se adapta a cualquier marco temporal, ya sea intradía, diario o semanal.
¿Para qué sirve el VWMA?
En primer lugar, el VWMA ayuda a identificar tendencias con mayor precisión. Como incorpora el volumen, elimina muchas señales falsas que aparecen en otras medias. Por ende, permite tomar decisiones más fundamentadas.
Asimismo, se utiliza como confirmador de tendencias. Si el precio se mantiene por encima del VWMA con volumen creciente, es una señal de fortaleza alcista. En cambio, si el precio cae por debajo del VWMA y el volumen aumenta, podría anticipar una caída significativa.
Interpretación del VWMA
Comparación con otras medias
Por lo general, el VWMA se interpreta junto a otras medias como la SMA o EMA. Si el VWMA se encuentra por encima de la SMA, esto indica que el volumen está empujando el precio hacia arriba, lo cual es positivo. Sin embargo, si está por debajo, muestra debilidad en la tendencia.
Cruces de medias móviles
Una estrategia frecuente consiste en utilizar cruces del VWMA con otras medias móviles. Por ejemplo, cuando el VWMA cruza hacia arriba a una SMA de 20 periodos, puede interpretarse como una señal de compra. Por el contrario, si cruza hacia abajo, podría ser señal de venta.
Ventajas del VWMA
- Alta precisión: refleja con mayor exactitud el sentimiento del mercado.
- Contexto realista: tiene en cuenta tanto el precio como el volumen.
- Aplicabilidad amplia: se puede usar en cualquier temporalidad y activo financiero.
Limitaciones
- En mercados con poco volumen, su efectividad se reduce considerablemente.
- Durante fases laterales, puede generar señales confusas si no se combina con otros indicadores.
- Además, requiere datos precisos de volumen, lo cual no siempre está disponible en todos los activos o plataformas.
Conclusión
En definitiva, el VWMA es una herramienta muy valiosa para cualquier trader que quiera incorporar el volumen en su análisis técnico. Gracias a su fórmula ponderada, permite filtrar movimientos débiles y enfocarse en señales más confiables.
Por lo tanto, si buscas una media móvil que integre el volumen y mejore la calidad de tus decisiones, el VWMA es una opción inteligente. Aun mejor, puedes combinarlo con otros indicadores para formar estrategias robustas y bien fundamentadas.
Código Pine Script Trading View
//@version=5
indicator(«VWMA (Volume Weighted Moving Average)», overlay=true)
//—————- Inputs —————-
len = input.int(20, «Length», minval=1)
src = input.source(close, «Price source»)
showSMA = input.bool(false, «Show SMA for comparison»)
smaLen = input.int(20, «SMA length», minval=1)
showSignals= input.bool(true, «Show crossover signals»)
//—————- Calculations —————-
vwma = ta.vwma(src, len)
sma = showSMA ? ta.sma(src, smaLen) : na
// Color by slope
col = vwma > vwma[1] ? color.new(color.green, 0) : color.new(color.red, 0)
//—————- Plots —————-
plot(vwma, title=»VWMA», color=col, linewidth=2)
plot(sma, title=»SMA», color=color.orange, linewidth=1)
//—————- Signals —————-
longSig = showSignals and ta.crossover(src, vwma)
shortSig = showSignals and ta.crossunder(src, vwma)
plotshape(longSig, title=»Price crosses above VWMA», style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, text=»BUY»)
plotshape(shortSig, title=»Price crosses below VWMA», style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, text=»SELL»)
// Optional SMA vs VWMA cross signals
longSig2 = showSignals and showSMA and ta.crossover(vwma, sma)
shortSig2 = showSignals and showSMA and ta.crossunder(vwma, sma)
plotshape(longSig2, title=»VWMA crosses above SMA», style=shape.circle, location=location.belowbar, color=color.teal, size=size.tiny, text=»VWMA>SMA»)
plotshape(shortSig2, title=»VWMA crosses below SMA», style=shape.circle, location=location.abovebar, color=color.orange, size=size.tiny, text=»VWMA<SMA»)
//—————- Alerts —————-
alertcondition(longSig, «Price crosses above VWMA», «Price crossed ABOVE VWMA.»)
alertcondition(shortSig, «Price crosses below VWMA», «Price crossed BELOW VWMA.»)
alertcondition(longSig2, «VWMA crosses above SMA», «VWMA crossed ABOVE SMA.»)
alertcondition(shortSig2, «VWMA crosses below SMA», «VWMA crossed BELOW SMA.»)
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