Relative Volatility Index (RVI)

Relative Volatility Index (RVI)

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Relative Volatility Index (RVI): Qué es, cómo calcularlo e interpretarlo

¿Qué es el Relative Volatility Index?

El Relative Volatility Index (RVI) es un indicador técnico diseñado para medir no solo el nivel, sino también la dirección de la volatilidad. Fue desarrollado por Donald Dorsey como una variante del RSI que utiliza desviaciones estándar en lugar de cambios absolutos de precio. Por lo tanto, proporciona una lectura más afinada del comportamiento del mercado. De hecho, los valores por encima de 50 sugieren volatilidad al alza, mientras que los valores por debajo de 50 indican volatilidad a la baja.

¿Cómo se calcula?

Su cálculo combina desviación estándar y promedios móviles, lo que hace que sea más robusto y sensible. La fórmula básica es la siguiente:

  • Calcular la desviación estándar de las diferencias de precio positivas (“up”) y negativas (“down”) durante un periodo definido.
  • Aplicar una media móvil exponencial (EMA) a cada una: EMA_up y EMA_down.
  • Luego, el RVI se calcula como: RVI = 100 × EMA_up / (EMA_up + EMA_down).

Por consiguiente, este enfoque ayuda a destacar si la volatilidad está dominada por incrementos o decrementos de precio.

¿Para qué sirve?

El RVI se usa principalmente como indicador de confirmación de señales. Además, permite detectar áreas donde el cambio de precio es acompañado por volatilidad significativa, lo que refuerza la validez de la señal. Cuando se combina con otras herramientas como medias móviles o RSI, puede mejorar notablemente la precisión del análisis técnico.

Interpretación práctica

Nivel clave: 50

Un valor superior a 50 implica que la volatilidad está dirigida al alza, mientras que por debajo de ese nivel sugiere dominancia de volatilidad a la baja. Por lo tanto, el 50 actúa como línea divisoria fundamental.

Extremos del RVI

Valores por encima de 80 o por debajo de 20 se consideran extremos y pueden anticipar una reversión o pausa en la tendencia. Aunque esto no siempre ocurre de inmediato, sí advierte al trader de condiciones volátiles extremas.

Estrategias comunes

  • Confirmar rupturas de precio: cuando el RVI supera 50 durante una ruptura, confirma su validez.
  • Operar en extremos: sobrecompra (> 80) puede sugerir precaución; sobreventa (< 20), posible oportunidad.
  • Combinar el RVI con otros indicadores de volatilidad (como ATR) o de tendencia para refinar señales.

Además, aplicar el RVI en varios marcos temporales puede ayudar a validar señales entre el corto y el medio plazo. Por consiguiente, se reduce el riesgo de interpretaciones erróneas.

Ventajas del RVI

  • Direccional: no solo mide magnitud, sino también dirección de volatilidad.
  • Escala clara (0–100): facilitar la interpretación es fundamental en análisis técnico.
  • Similar al RSI: su familiaridad permite adaptarse rápidamente si ya usas RSI.

En consecuencia, es una alternativa valiosa a indicadores clásicos como ATR o bandas de Bollinger. Ofrece una visión complementaria centrada en cómo cambia y en qué dirección lo hace la volatilidad.

Limitaciones a considerar

  • Al tratarse de un indicador lagging (por uso de EMA), puede retrasarse en responder a cambios súbitos.
  • En mercados laterales, puede generar señales erráticas o falsos extremos.
  • Depende de una buena estimación de la desviación estándar; por lo tanto, requiere datos de calidad y configuración cuidadosa.

Sin embargo, al combinarlo con otros indicadores estructurales, su utilidad se incrementa y los riesgos disminuyen significativamente.

Conclusión

En resumen, el Relative Volatility Index (RVI) es un indicador técnico eficaz para medir la dirección de la volatilidad, no solo su nivel. Además, su diseño lo convierte en una herramienta excelente para confirmar señales de trading en conjunción con otros indicadores. Por lo tanto, si deseas añadir una capa adicional de análisis a tu estrategia, el RVI promete mejorar tu lectura del mercado, siempre que lo emplees de manera juiciosa y respaldada por otros filtros técnicos.

Código Pine Script Trading View

//@version=5
indicator(«Relative Volatility Index (RVI)», overlay=false)

 

// Parámetros
len = input.int(14, «Periodo», minval=2)
src = input.source(close, «Fuente de precio»)
obLvl = input.int(70, «Sobrecompra»)
osLvl = input.int(30, «Sobreventa»)

 

// Cálculo de retornos
ret = src – src[1]

 

// Desviaciones según dirección
upDev = ret > 0 ? ta.stdev(src, len) : 0.0
downDev = ret < 0 ? ta.stdev(src, len) : 0.0

 

// Promedios exponenciales suavizados
upAvg = ta.rma(upDev, len)
downAvg = ta.rma(downDev, len)

 

// Relative Volatility Index
rvi = downAvg == 0 ? 100 : (100 * upAvg) / (upAvg + downAvg)

 

// Plots
plot(rvi, «RVI (Volatilidad)», color=color.blue, linewidth=2)
hline(50, «Medio», color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted)
hline(obLvl, «Sobrecompra», color=color.red)
hline(osLvl, «Sobreventa», color=color.green)

 

// Señales visuales
plotshape(ta.crossover(rvi, osLvl), title=«Señal alcista», text=«↑»,
style=shape.labelup, color=color.green, textcolor=color.white, location=location.bottom, size=size.tiny)
plotshape(ta.crossunder(rvi, obLvl), title=«Señal bajista», text=«↓»,
style=shape.labeldown, color=color.red, textcolor=color.white, location=location.top, size=size.tiny)

 

// Alertas
alertcondition(ta.crossover(rvi, osLvl), «RVI cruza sobre OS», «El RVI ha cruzado al alza el nivel de sobreventa.»)
alertcondition(ta.crossunder(rvi, obLvl), «RVI cruza bajo OB», «El RVI ha cruzado a la baja el nivel de sobrecompra.»)

 

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Relative Vigor Index (RVI)

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Relative Vigor Index (RVI): Qué es, cómo calcularlo e interpretarlo

¿Qué es el Relative Vigor Index?

El Relative Vigor Index (RVI) es un oscilador de momentum técnico. Fundamentalmente, mide la fuerza de una tendencia comparando el cierre con la apertura, a diferencia de otros que se centran en máximos y mínimos. Por consiguiente, refleja mejor la “vigorosidad” del movimiento. De hecho, se basa en la idea de que los precios tienden a cerrar más alto que abren en tendencias alcistas, y viceversa en tendencias bajistas. Además, su lectura alrededor de una línea central lo hace útil para identificar divergencias claras y cruces de señal.

¿Cómo se calcula?

El cálculo combina varios elementos, lo que puede parecer complejo al principio, aunque es más intuitivo una vez desglosado:

  • Se calcula un numerador que combina las diferencias (Cierre − Apertura) de cuatro barras, con ponderaciones 1‑2‑2‑1, y se suaviza con una SMA.
  • Igualmente, se calcula un denominador que suma los rangos (Máximo − Mínimo) de las mismas barras, también suavizado.
  • Luego, el RVI es el cociente entre esos dos valores suavizados.
  • Finalmente, se genera una línea de señal aplicando nuevamente la fórmula 1‑2‑2‑1 al RVI con SMA.

Por lo tanto, este indicador utiliza medias móviles para suavizar tanto la base como la señal, lo que reduce el ruido de mercado y facilita su interpretación operativa.

¿Para qué sirve el RVI?

El RVI ayuda a confirmar tendencias e identificar posibles giros. Si el indicador y el precio se mueven en la misma dirección, su señal se fortalece. Sin embargo, si divergen, puede indicar un cambio de tendencia inminente. Además, los cruces del RVI con su línea de señal suelen servir como señales anticipadas de entrada o salida. Por consiguiente, es muy útil en mercados con tendencia clara.

Interpretación práctica

Divergencias

Si el precio hace un nuevo máximo, pero el RVI no lo confirma, aparece una divergencia bajista. Por lo tanto, puede anticipar una reversión. De igual modo, divergencias alcistas se interpretan como posibles puntos de giro al alza.

Cruces con la línea de señal

Cuando el RVI cruza por encima de su línea de señal, suele ser una señal de compra. En cambio, un cruce hacia abajo puede indicar venta o presión bajista. Además, estos cruces funcionan mejor cuando coinciden con acción de precio en gráficos.

Mercados laterales vs. tendencias

En mercados laterales, el RVI puede generar señales falsas, así que conviene usarlo con precaución. No obstante, en tendencias claras, sus señales suelen ser más confiables.

Estrategias comunes

  • Combinar RVI con RSI para confirmar condiciones extremas.
  • Usar cruces RVI/señal junto a ruptura de tendencia como estrategia de entrada.
  • Buscar divergencias para anticipar posibles reversiones.
  • Aplicar patrones como doble fondo o doble techo en el RVI como señales adicionales.

Además, aplicar estos métodos en varios marcos temporales ayuda a validar señales y reducir riesgos.

Ventajas del RVI

  • Enfoque diferenciado: analiza el cierre frente a la apertura en lugar de máximos/mínimos.
  • Oscilador centrado: gira alrededor de cero y facilita la lectura del momentum.
  • Anticipa giros: divergencias y cruces son señales adelantadas efectivas.

Por consiguiente, ofrece una alternativa sólida a osciladores tradicionales como RSI o MACD, especialmente en mercados tendenciales.

Limitaciones a considerar

  • Su complejidad en cálculo puede dificultar su implementación manual.
  • Genera señales falsas en rangos laterales, lo que exige confirmación adicional.
  • Como oscilador, depende de datos de apertura y cierre; por lo tanto, puede perder efectividad en activos que no cierran diariamente.

No obstante, cuando se usa en combinación con otros indicadores y análisis de precio, su fiabilidad mejora significativamente.

Conclusión

En definitiva, el Relative Vigor Index (RVI) es una herramienta técnica sofisticada que mide el vigor de los movimientos de precio comparando cierre con apertura y suavizando sus señales. Además, ofrece señales anticipadas a través de fusiones y divergencias, siendo especialmente útil en mercados con tendencias consistentes.

Por lo tanto, si buscas un oscilador que aporte una lectura diferenciada al momentum del mercado, incorporar el RVI en tu análisis técnico puede mejorar tus resultados de manera significativa — siempre y cuando se complemente con otros filtros y contexto técnico.

Código Pine Script Trading View

//@version=5
indicator(«Relative Vigor Index (RVI)», overlay=false)

// Parámetros
len = input.int(10, «Periodo», minval=1)

// Fórmulas básicas
num = close – open
den = high – low

// Promedios móviles simples del numerador y denominador
num_sma = ta.sma(num, len)
den_sma = ta.sma(den, len)

// Evitar división por cero
rvi = den_sma != 0 ? num_sma / den_sma : 0

// Línea de señal: SMA de 4 periodos del RVI
signal = ta.sma(rvi, 4)

// Plots
plot(rvi, «RVI», color=color.green, linewidth=2)
plot(signal, «Señal», color=color.red, linewidth=1)
hline(0, «Cero», color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted)

// Señales visuales
plotchar(ta.crossover(rvi, signal), «Cruce alcista», «▲», location=location.bottom, color=color.green, size=size.tiny)
plotchar(ta.crossunder(rvi, signal), «Cruce bajista», «▼», location=location.top, color=color.red, size=size.tiny)

// Alertas
alertcondition(ta.crossover(rvi, signal), «Cruce alcista RVI», «El RVI cruzó por encima de la señal.»)
alertcondition(ta.crossunder(rvi, signal), «Cruce bajista RVI», «El RVI cruzó por debajo de la señal.»)

 

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Relative Strength Index (RSI)

Relative Strength Index (RSI)

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Relative Strength Index (RSI): Qué es, cómo calcularlo e interpretarlo

Relative Strength Index (RSI): Qué es, cómo calcularlo e interpretarlo

¿Qué es el RSI?

El Relative Strength Index (RSI) es un oscilador de momentum desarrollado por J. Welles Wilder Jr. en 1978. Mide tanto la velocidad como la magnitud de los movimientos del precio, además de ayudar a identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa. Por lo tanto, resulta especialmente útil para anticipar posibles reversiones o consolidaciones de tendencia. De hecho, se ha convertido en una herramienta indispensable para muchos traders técnicos, precisamente porque ofrece señales fáciles de interpretar.

¿Cómo se calcula?

La fórmula fundamental es clara y directa:

  • RSI = 100 − (100 ÷ (1 + RS)), donde RS = Promedio de ganancias ÷ Promedio de pérdidas.

Wilder recomendó un período estándar de 14 sesiones, lo que proporciona una suavización adecuada sin sacrificar sensibilidad. Además, existen variantes como el RSI de Cutler —que emplea medias móviles simples (SMA) en lugar de exponenciales (EMA)— aunque ambos producen resultados muy similares, si bien pueden diferenciarse ligeramente en suavidad.

¿Para qué sirve?

El RSI se usa con múltiples propósitos en el trading técnico. Por ejemplo, ayuda a identificar zonas de sobrecompra (> 70) o sobreventa (< 30), aunque en tendencias muy fuertes suele preferirse el uso de niveles 80/20 para evitar señales prematuras. También permite confirmar la fuerza de una tendencia cuando se mantiene por encima de 50. Además, es muy eficaz para detectar divergencias entre el precio y el momentum. Por consiguiente, ofrece una visión tridimensional que ayuda a tomar decisiones más informadas.

Interpretación práctica

Cruce con niveles clave

Cuando el RSI supera 70, se interpreta como sobrecompra, lo que podría anticipar una corrección. En cambio, caer por debajo de 30 indica sobreventa y potencial rebote. No obstante, estos niveles pueden mantenerse en tendencias fuertes sin revertir, por lo que es importante considerar el contexto general del mercado.

Divergencias

Si el precio alcanza nuevos máximos mientras el RSI no los confirma, aparece una divergencia bajista. Esta señal suele advertir que la presión compradora está perdiendo fuerza. En cambio, una divergencia alcista podría anticipar un giro al alza.

“Failure swings” o fallos de impulso

Además, Wilder describió los “failure swings”: por ejemplo, si el RSI supera 70, cae por debajo de 70 y luego sube sin superar el máximo anterior, podría señalar un cambio de tendencia. Estos patrones son especialmente útiles cuando se combinan con estructura de precio.

Estrategias comunes

  • Operar en los niveles 70/30 como señales de entrada o salida efectivas.
  • Validar divergencias con volumen u otros osciladores para mayor fiabilidad.
  • En tendencias fuertes, ajustar los niveles a 80/20 para evitar señales prematuras.

Además, aplicar el RSI en múltiples marcos temporales —como 1h, 4h o diario— puede aumentar su efectividad al ofrecer confirmaciones cruzadas.

Ventajas del RSI

  • Fácil de usar: fórmula simple y escala clara del 0 al 100.
  • Versátil: efectivo en cualquier activo, marco temporal y estilo de trading.
  • Anticipa reversiones: divergencias y “failure swings” pueden indicar giros antes del precio.

Por consiguiente, el RSI se mantiene como uno de los indicadores más usados y estudiados en el análisis técnico moderno.

Limitaciones

  • En tendencias fuertes, puede permanecer en zonas extremas sin revertir —lo que puede generar señales prematuras.
  • Puede dar falsas señales en mercados laterales o muy volátiles.
  • Al ser un indicador lagging —basado en datos pasados— puede responder con cierto retraso a movimientos rápidos del precio.

Por lo tanto, es recomendable usarlo junto a otros indicadores técnicos y análisis estructural para validar señales.

Conclusión

En definitiva, el RSI es un oscilador poderoso, intuitivo y versátil para medir momentum y detectar posibles reversiones. Además, su interpretación es muy accesible gracias a su escala fija. Por lo tanto, si se utiliza junto con otros indicadores y entendiendo el contexto del mercado, el RSI puede convertirse en un aliado clave para mejorar el desempeño en trading.

Código Pine Script Trading View

//@version=5
indicator(«Relative Strength Index (RSI)», overlay=false)

// Parámetros
len = input.int(14, «Periodo», minval=1)
src = input.source(close, «Fuente de precio»)
obLvl = input.int(70, «Sobrecompra (OB)»)
osLvl = input.int(30, «Sobreventa (OS)»)

// Cálculo RSI
rsi = ta.rsi(src, len)

// Plots
plot(rsi, «RSI», color=color.blue, linewidth=2)
hline(50, «Nivel medio», color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted)
hline(obLvl, «Sobrecompra», color=color.red)
hline(osLvl, «Sobreventa», color=color.green)

// Señales visuales
plotshape(ta.crossover(rsi, osLvl), title=»Señal alcista», text=»↑»,
style=shape.labelup, color=color.green, textcolor=color.white, location=location.bottom, size=size.tiny)
plotshape(ta.crossunder(rsi, obLvl), title=»Señal bajista», text=»↓»,
style=shape.labeldown, color=color.red, textcolor=color.white, location=location.top, size=size.tiny)

// Alertas
alertcondition(ta.crossover(rsi, osLvl), «RSI cruza sobre OS», «El RSI cruzó al alza el nivel de sobreventa.»)
alertcondition(ta.crossunder(rsi, obLvl), «RSI cruza bajo OB», «El RSI cruzó a la baja el nivel de sobrecompra.»)

 

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Ratio

Ratio

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Price Ratio (Price Relative): Qué es, cómo calcularlo e interpretarlo

¿Qué es el Price Ratio?

El Price Ratio (también llamado Price Relative) es un indicador técnico utilizado para comparar dos activos. Se calcula como la relación entre el precio de cierre del primer activo y el del segundo. Además, sirve para evaluar el rendimiento relativo de un activo frente a otro o a un índice de referencia. Por lo tanto, es sumamente útil para detectar fortaleza o debilidad relativa en el mercado.

¿Cómo se calcula?

La fórmula es muy sencilla:

  • Price Ratio = Precio cierre activo A ÷ Precio cierre activo B

Luego, se puede ajustar mediante un “Price Relative” que fija el valor inicial en cero para facilitar el trazo de tendencias a través del tiempo. De hecho, esto permite trazar líneas de tendencia o áreas clave con mayor claridad.

¿Para qué sirve?

Este indicador es útil para identificar qué activo está liderando el mercado. Si la relación sube, el activo A está superando en desempeño al activo B. En cambio, si baja, indica debilidad relativa.

Además, permite encontrar oportunidades de trading basadas en la fuerza relativa. Por consiguiente, muchos traders lo usan para balancear portafolios o seleccionar activos ganadores.

Interpretación práctica

Trendlines y rupturas

Cuando el Price Ratio rompe una línea de tendencia identificada, puede anticipar un cambio en la fuerza relativa entre dos activos. Por lo tanto, actúa como una señal adelantada útil para estrategias comparativas.

Comparación consistente

Utilizando la versión “Relative Strength” con un punto cero fijo, se evita que el indicador se redefina al cambiar el periodo del gráfico. Esto hace que el análisis sea más estable y confiable.

Estrategias con Price Ratio

  • Comparar acciones frente a su índice sectorial para seleccionar líderes de mercado.
  • Usar cruces de medias móviles sobre el ratio para señales de entrada o salida.
  • Analizar divergencias entre precio y ratio para anticipar rotaciones sectoriales.

Además, combinarlo con RSI o patrones de velas refuerza la precisión operativa.

Ventajas del indicador

  • Simple: fácil de calcular y visualizar.
  • Versátil: útil en cualquier mercado o activo.
  • Comparativo: resalta fuerza relativa sin depender del precio absoluto.

De hecho, su valor es especialmente notable para fondos o traders que buscan outperformar benchmarks o identificar rotaciones.

Limitaciones a considerar

  • No incorpora volumen ni tendencia general del mercado.
  • Puede confundirse si hay diferencias estructurales entre activos (como liquidez o dividendos).
  • Requiere benchmarking inteligente: comparar activos homogéneos mejora su efectividad.

Sin embargo, cuando se utiliza con una selección adecuada de comparables, brinda señales robustas de fuerza relativa.

Conclusión

En resumen, el Price Ratio es una herramienta eficaz para medir rendimiento relativo de activos. Además, su cálculo sencillo facilita su aplicación en análisis técnico diario.

Por lo tanto, si deseas destacar activos líderes o anticipar rotaciones, incorporar este indicador comparativo puede ofrecer ventajas significativas en tu análisis de mercado.

Código Pine Script Trading View

//@version=5
indicator(«Price Ratio (Símbolo1 / Símbolo2)», overlay=false)

// Entradas
sym1 = input.symbol(«AAPL», «Símbolo 1»)
sym2 = input.symbol(«SPY», «Símbolo 2»)
srcOpt = input.string(«close», «Fuente», options=[«close»,«open»,«high»,«low»,«hl2»,«hlc3»,«ohlc4»])
normalize = input.bool(false, «Normalizar a 1 en la primera barra»)
smaLen = input.int(0, «Suavizado SMA (0 = sin)», minval=0)

// Función para traer la fuente elegida de cada símbolo
get_src(sym) =>
request.security(sym, timeframe.period,
srcOpt == «close» ? close :
srcOpt == «open» ? open :
srcOpt == «high» ? high :
srcOpt == «low» ? low :
srcOpt == «hl2» ? (high + low) / 2 :
srcOpt == «hlc3» ? (high + low + close) / 3 :
(open + high + low + close) / 4)

// Series de cada símbolo
p1 = get_src(sym1)
p2 = get_src(sym2)

// Ratio y protección por división entre 0
ratio_raw = p2 != 0 ? p1 / p2 : na

// Normalización opcional a 1.0 en la primera barra válida
var float base = na
base := na(base) and not na(ratio_raw) ? ratio_raw : base
ratio = normalize and not na(base) ? ratio_raw / base : ratio_raw

// Suavizado opcional
ratioPlot = smaLen > 0 ? ta.sma(ratio, smaLen) : ratio

// Dibujo
plot(ratioPlot, «Ratio», color=color.blue, linewidth=2)
hline(1, «Base 1.0», color=color.gray)

 

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Rate Of Change (ROC)

Rate Of Change (ROC)

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Price Volume Trend (PVT): Qué es, cómo calcularlo e interpretarlo

¿Qué es el Price Volume Trend?

El Price Volume Trend (PVT) es un indicador técnico que combina el volumen y los cambios porcentuales del precio. Además, ajusta el volumen en función del movimiento del precio, lo que permite obtener señales más precisas que otros indicadores como el OBV. De hecho, muchos traders lo prefieren porque refleja mejor la relación entre volumen y precio.

¿Cómo se calcula?

El cálculo es sencillo pero potente:

  • PVT = PVT previo + ((Cierre actual − Cierre anterior) ÷ Cierre anterior) × Volumen

Por consiguiente, el indicador suma o resta solo una parte del volumen, lo que lo hace más sensible a los cambios reales en el precio.

¿Por qué usar el PVT?

Principalmente, ayuda a confirmar tendencias. Por ejemplo, cuando el precio sube y el PVT también lo hace, la señal es sólida. En cambio, si el precio sube y el PVT baja, se genera una divergencia que podría anticipar un cambio de tendencia.

Además, como el PVT pondera el volumen según la variación del precio, evita sobreestimar días con mucho volumen pero poco movimiento, mejorando así la precisión del análisis.

Cómo interpretarlo

Confirmación de tendencia

Cuando el PVT aumenta junto con el precio, indica presión compradora y confirma la tendencia.

Divergencias

Si el precio alcanza nuevos máximos pero el PVT no los acompaña, hay una divergencia bajista que podría anticipar una reversión.

Mercados laterales

En rangos laterales, un PVT plano sugiere falta de convicción. Sin embargo, un cambio brusco en el PVT podría anticipar una ruptura.

Estrategias con PVT

  • Confirmar tendencias usando PVT junto a otros indicadores como medias móviles o RSI.
  • Detectar divergencias para anticipar posibles reversiones.
  • Monitorear rupturas del precio respaldadas por volumen para entradas más precisas.

De hecho, al combinar el PVT con otras señales, se pueden filtrar falsos movimientos y mejorar la efectividad operativa.

Ventajas del PVT

  • Más preciso: ajusta el volumen según el cambio real del precio.
  • Acumulativo: evidencia tendencias a lo largo del tiempo.
  • Intuitivo: proporciona una visión clara de la interacción entre precio y volumen.

Además, es una herramienta robusta para medir la fuerza real detrás de un movimiento de mercado.

Limitaciones del indicador

  • Al acumular datos, puede retrasar la respuesta frente a movimientos rápidos.
  • En mercados laterales, puede generar señales engañosas.
  • Depende de la calidad de los datos de volumen, por lo que requiere fuentes fiables.

No obstante, si se aplica con prudencia y se combina con otros análisis técnicos, sus señales tienden a ser más confiables.

Conclusión

En definitiva, el Price Volume Trend (PVT) es un indicador valioso para medir la relación entre volumen y precio. Además, su lógica acumulativa y ajustada permite confirmar tendencias y detectar posibles reversiones. Por lo tanto, si buscas integrar un indicador de volumen efectivo en tu análisis, el PVT es una excelente opción, siempre y cuando se use junto con otros filtros técnicos.

Código Pine Script Trading View

//@version=5
indicator(«Rate of Change (ROC)», overlay=false)

// Parámetros
len = input.int(12, «Periodo», minval=1)
src = input.source(close, «Fuente de precio»)
asPercent = input.bool(true, «En porcentaje»,
tooltip=«Si está activado: ROC = (src/src[len]-1)*100. Si no: src – src[len] (puntos).»)
smoothing = input.int(0, «Suavizado SMA (0 = sin)», minval=0)

// Cálculo ROC
roc_raw = asPercent ? (src / src[len] – 1) * 100 : (src – src[len])
roc = smoothing > 0 ? ta.sma(roc_raw, smoothing) : roc_raw

// Dibujo
plot(roc, «ROC», color=color.blue)
hline(0, «Cero», color=color.gray)

// Señales visuales
plotchar(ta.crossover(roc, 0), «Cruce alcista», «▲», location=location.bottom, color=color.green, size=size.tiny)
plotchar(ta.crossunder(roc, 0), «Cruce bajista», «▼», location=location.top, color=color.red, size=size.tiny)

// Alertas
alertcondition(ta.crossover(roc, 0), «ROC cruza arriba 0», «El ROC ha cruzado arriba de 0.»)
alertcondition(ta.crossunder(roc, 0), «ROC cruza abajo 0», «El ROC ha cruzado abajo de 0.»)

 

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