¿Qué es un sistema de medias móviles?
Un sistema con medias móviles nos permite analizar la tendencia del precio de los activos o subyacentes en un espacio temporal concreto.
Cruce de medias móviles en trading
Cómo su nombre nos indica se basa en que el precio cruza la media o medias y nos indica la tendencia del mercado.
Estas medias se caracterizan por ser cortas o largas y se forman por el número de velas previas que cogen para representar gráficamente el movimiento.
Empecemos con los tipos de medias móviles que nos podemos encontrar
¿Qué es la Media Simple o SMA en trading?
SMA en la abreviatura de la Media Móvil Simple o Simple Moving Average. La SMA se calcula del promedio del cierre del precio de un determinado número de velas previas de una manera lineal, calculando una media simple.
La media simple se calcula sumando los períodos seleccionados divididos por el número de períodos seleccionados.
¿Y EMA o Media Exponencial en trading?
La EMA es la media móvil exponencial, con este nombre las podemos encontrar en las plataformas de trading.
La diferencia respecto a la SMA, es que le da más valor a los precios más recientes.
Se calcula la media exponencial actual = [Precio de cierre – EMA (día anterior)] x multiplicador + EMA (día anterior)
¿Qué valores utilizan los traders?
Normalmente los traders utilizan los valores de entre 9 a 20 a las medias cortas al ser más rápidas y sensibles al precio y valores entre 100 y 200 para medias largas o lentas.
Estrategia de trading con indicador de una Media y Precio
Es la más sencilla y consiste en que el precio cruza la media, y se entra a largo si esta por encima y se entra en corto si esta por debajo, es la más sencilla y fácil de entender.
Sistema de Trading al detalle: Cruce de dos medias móviles
Sistema de trading sencillo, basado en un cruce de dos medias móviles una larga de 200 y una corta de 20.
Las reglas del sistema de cruce de medias móviles son:
Si la media de corta 20 cruza al alza la media larga 200, el sistema hace la compra (C).
Y si la media corta cruza a la baja la media larga, el sistema da señal de venta (V).
Resumen técnico del Sistema de Trading
Mercado: Aplicable a todos los subyacentes, movimientos tendenciales.
Espacios temporales: Funciona en todos los timeframes, da menos fallos cuanto más amplios son.
Idea principal del sistema de trading: Entrar cuando la media corta cruce con la larga y así sucesivamente.
Tipo operativa: Sistema de Trading continuo, encadena las operaciones.
Entrada en largo: Cuando la media corta cruza la media larga en sentido alcista, entra a largo.
Entradas en corto: Las entradas a corto se producen al cruzar la media corta la media larga en sentido descendente.
Clasificación de la estrategia de trading de Medias
El cruce de medias se clasifica como una estrategia tendencial de mercado, cuando hay tendencia es cuando mejor funciona el sistema, en periodos laterales al estar cruzándose continuamente se producen los periodos de pérdidas y los drawdowns más elevados.
Implementación del sistema de cruce de medias móviles en el gráfico.
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¿Cómo instalar el SISTEMA en Visualchart?
RESULTADOS EN PORCENTAJES Y AÑOS
Aparece en el listado de Indicadores como CRUCE MEDIAS MÓVILES..
Conclusión y Reflexión de los resultados arrojados por el Algoritmo de Trading
El sistema de trading de cruce de medias, como se puede ver claramente en los resultados, por mucho que se quiera ajustar las medias los resultados son muy volátiles y nada estables, ya que solo arrojan resultados interesantes si coge una tendencia clara.
En el momento el mercado aumenta de volatilidad o se pone en movimientos laterales, se resiente mucho con unos drawdowns muy elevados, al girar continuamente.
Mejoras que se pueden plantear al sistema de Cruce de Medias.
Lo primero que se tiene que considerar que el indicador va con retardo del precio, entonces por si solo no resulta desde nuestra opinión interesante, pero puede servir de filtro respecto a otras estrategias de trading, como aquellas de rupturas de soportes y resistencias.
Ideas generales para analizar los Sistemas de Trading y las Estrategias
Los sistemas de trading tiene que tener un comportamiento continuado y sin muchas variaciones por lo menos de 3 a 5 años, para ver el comportamiento en mercados diferentes, con tendencias claras, y con periodos laterales.
Independientemente lo que se busca si son estrategias de trading tendenciales, es que cuando cojan la tendencia consigan los beneficios y cuando el mercado este en un periodo lateral, se vean lo menos resentidos posibles con drawdowns pequeños.
Hay que ser conscientes que no existe ningún sistema que siempre gane, pero hay que buscar que las perdidas sean lo más reducidas posibles.