¿Quieres saber todo el detalle de la operativa de Trading de Richard Dennis?
Te explicamos todo sobre la estrategia.
¿Quieres conocer los parámetros de entrada y de salida?, y también analizaremos los rendimientos.
Empecemos con un poco de Historia de quién es Richard Dennis
Richard Dennis es conocido como un trader especializado en materias primas, quién nace en Chicago en 1949.
Empezó a operar en la década de los 70, con un préstamo de $1600 que transformo en seis años en $350 millones.
¿En qué consiste la operativa de Richard?
La estrategia es muy sencilla pero no por ello falta de eficacia, consiste en analizar x periodos de tiempo y si rompe el máximo formado entra a largo con el stop loss situado en el suelo del mínimo de dicho periodo, y viceversa cuando entra en posiciones en corto.
Las posiciones en corto se producen si rompe el suelo formado por el mínimo de X periodo y el stop loss esta en el máximo de los precios del espacio comprendido.
El periodo que marca la estrategia de Richard Dennis por defecto es de 20, utilizado timeframe de dias.
Resumen técnico del Sistema de Trading
Mercado: Mercados tendenciales claros SP500, NASDAQ, DOW JONES.
Espacios temporales: Amplios de días o 4 horas.
Idea principal del sistema de trading: Crea una caja con X velas por defecto 20, ósea coge el máximo y el mínimo de 20 días.
Entrada en largo: Si rompe el máximo del precio de 20 días que sería la resistencia entra en largo y el stop loss lo sitúa en el mínimo del precio de esos 20 días.
Entradas en corto: Si rompe el mínimo del precio de esos 20 días que seria el soporte, entra en corto y pone el stop loss en el máximo del precio de espacio temporal seleccionado de 20 días.
Clasificación de la estrategia de trading de Richard Dennis
Es un sistema claramente tendencial, funcionará bien con volatilidad baja y con tendencias claras del mercado ya sean alcistas o bajistas, y sufrirá cuando el mercado este con movimientos laterales, porque empezaran a saltar los stop loss, acumulando las perdidas.
El planteamiento del sistema es continuo al dejar abiertas las posiciones a cierre de mercado y con espacios temporales tan amplios.
Implementación del sistema en el gráfico y con los indicadores del sistema.
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RESULTADOS EN PORCENTAJES Y AÑOS
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Conclusión y Reflexión de los resultados arrojados por el Algoritmo de Trading
Como se puede ver en los resultados que arroja la estrategia de trading con sus parámetros configurados por defecto en periodos de 20 días son malos en conjunto cogiendo todo el histórico de las plataformas.
Si nos centramos en al secuencia de resultados del 2008 al 2010, tenemos una racha de tres años muy buena de casi el 30% en 2008, de 10% en 2009 y de 7% en 2010, luego empiezan las secuencias alternativas de resultados positivos y negativos.
Con esta estrategia se ve claramente lo que siempre defendemos que hay que ver histórico suficiente para sacar conclusiones.
De nada sirve lo que se ve mucho de vende humos y falsos gurús de buscar el gráfico perfecto y el espacio de tiempo con resultados positivos.
Ejemplo de mejoras que se pueden plantear al sistema de Richard Dennis.
Planteamos posibles mejoras a la estrategia base de Richard, susceptibles de utilizar las bondades del trading algorítmico, para ver como se comporta mejor sin necesidad de jugarnos nuestro dinero.
Analizar en espacios temporales más cortos para reducir perdidas tan pronunciadas, con stop loss, por porcentajes o por puntos tras la entrada.
Solamente hacer entradas a largo si entramos en mercados fuertes, pensando que la durabilidad de este tipo de mercados es más largo.
Poner un indicador de volatilidad como el ATR, y ver cuál es el valor idónea dependiendo el Timeframe.
Filtrar la entrada con una Media simple de X periodos, larga o corta, de 200 o 40 por ejemplo para ver claramente la tendencia.
Poner alguna media de X periodos que el sistema opere cuando esté en dicho sentido.
Variantes hay muchas, tantas como ideas, pero como siempre recordar que no hay que sobre-optimizar, con excesivos indicadores o filtros porque en backoffice pueden ir genial al desechar muchas entradas pero luego en real empiezan las perdidas por desajustes.
Ideas generales para analizar los Sistemas de Trading y las Estrategias
Desde nuestra humilde opinión un sistema tiene que comportarse estable en periodos de por lo menos de 3 a 5 años, con resultados parecidos sin desviaciones sustanciales, cada sistema tiene que ser rentable por si solo y así al combinarse los riesgos se disminuyen.
Las combinaciones pueden ayudar a conseguir curvas más estables, pero siempre con el cuidado de que los mercados son cambiantes y las pérdidas futuras se pueden solapar y sumar en vez de compensar.